PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECIX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SECIX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Al Frank Fund (VALAX).

SECIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 7 авг. 1944 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SECIX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SECIX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund		-3.42%13.92%3.94%9.03%-1.58%27.12%2.60%21.44%-10.05%15.33%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, SECIX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции SECIX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 8.96% против 12.38% соответственно.

SECIX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.43%
3 года*
7.64%
5 лет*
6.43%
10 лет*
8.96%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Large Cap Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с SECIX:
SECIX с SECUXSECIX с GOFSECIX с GIBIXSECIX с SECEXSECIX с FGINXSECIX с AUXFXSECIX с RYOCX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий SECIX и VALAX

SECIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund

Доходность на риск

SECIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECIX
Ранг доходности на риск SECIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECIXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.63

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.23

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.13

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

9.00

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECIX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECIX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECIXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.63

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.39

-0.15

Корреляция

Корреляция между SECIX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECIX и VALAX

Дивидендная доходность SECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund		15.08%14.56%3.80%12.08%9.42%6.96%7.12%7.69%6.34%8.25%3.23%8.36%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок SECIX и VALAX

Максимальная просадка SECIX за все время составила -62.58%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECIX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SECIXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.58%

-61.26%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-13.03%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-25.81%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-38.22%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-8.56%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-10.83%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.08%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SECIX и VALAX

Текущая волатильность для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) составляет 3.28%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что SECIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SECIXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.61%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

10.48%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

18.57%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

17.70%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

19.29%

-0.66%