PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECIX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECIX с HDCTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SECIX (Guggenheim Large Cap Value Fund) and HDCTX (Rational Equity Armor Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SECIX returned 9.70%/yr vs 5.66%/yr for HDCTX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SECIX charges 1.15%/yr vs 1.17%/yr for HDCTX.

Доходность

Сравнение доходности SECIX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECIX показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции SECIX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 9.70% против 5.66% соответственно.

SECIX

1 день
0.81%
1 месяц
4.13%
С начала года
7.93%
6 месяцев
8.05%
1 год
21.73%
3 года*
11.67%
5 лет*
7.43%
10 лет*
9.70%

HDCTX

1 день
0.34%
1 месяц
4.63%
С начала года
11.26%
6 месяцев
8.64%
1 год
21.27%
3 года*
16.02%
5 лет*
7.04%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECIX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund		7.93%13.92%3.94%9.03%-1.58%27.12%2.60%21.44%-10.05%15.33%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		11.26%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Correlation

The correlation between SECIX and HDCTX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г.

0.83

Over the past year, the correlation between SECIX and HDCTX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Large Cap Value Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с SECIX:
SECIX с SECEXSECIX с SECUXSECIX с SIHAXSECIX с RYOCXSECIX с GOFSECIX с AUXFXSECIX с FGINX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с AFVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с DDVCXHDCTX с BOYAXHDCTX с OANMX

Доходность на риск

SECIX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECIX
Ранг доходности на риск SECIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECIX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECIXHDCTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.30

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.36

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.11

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

8.25

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECIX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECIX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECIX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECIXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.40

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SECIX и HDCTX

Максимальная просадка SECIX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECIX и HDCTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECIXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.58%

-59.05%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.95%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-11.74%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-18.22%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-19.43%

-19.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-6.41%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.61%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SECIX и HDCTX

Текущая волатильность для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) составляет 2.53%, в то время как у Rational Equity Armor Fund (HDCTX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что SECIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECIXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.84%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

6.95%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

9.39%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

10.67%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

11.53%

+7.09%

Сравнение комиссий SECIX и HDCTX

SECIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECIX и HDCTX

Дивидендная доходность SECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.49%, что больше доходности HDCTX в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.18%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund		13.49%14.56%3.80%12.08%9.42%6.96%7.12%7.69%6.34%8.25%3.23%8.36%

Часто задаваемые вопросы

SECIX and HDCTX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDCTX has higher volatility (3.84%) compared to SECIX (2.53%). In terms of maximum drawdown, SECIX dropped -62.58% vs HDCTX's -59.05%.

HDCTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECIX и HDCTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор