PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECIX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SECIX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

SECIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 7 авг. 1944 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SECIX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SECIX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund		-1.82%13.92%3.94%9.03%-1.58%27.12%2.60%21.44%-10.05%15.33%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, SECIX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции SECIX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 9.14% против 4.46% соответственно.

SECIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.18%
3 года*
8.23%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.14%

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Large Cap Value Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с SECIX:
SECIX с GOFSECIX с AUXFXSECIX с SECUXSECIX с SECEXSECIX с GIBIXSECIX с FGINXSECIX с RYOCX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с VEIPXHDCTX с PBXIXHDCTX с VHYAXHDCTX с SFLNXHDCTX с VWNAXHDCTX с QRVLXHDCTX с DODFX

Сравнение комиссий SECIX и HDCTX

SECIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund

Доходность на риск

SECIX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECIX
Ранг доходности на риск SECIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECIX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECIXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.20

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.75

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.96

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

5.25

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECIX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа HDCTX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECIX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECIXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.20

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.39

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.36

-0.12

Корреляция

Корреляция между SECIX и HDCTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECIX и HDCTX

Дивидендная доходность SECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.83%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund		14.83%14.56%3.80%12.08%9.42%6.96%7.12%7.69%6.34%8.25%3.23%8.36%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок SECIX и HDCTX

Максимальная просадка SECIX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECIX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SECIXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.58%

-59.05%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-6.95%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-18.22%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-19.43%

-19.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-6.07%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-6.45%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.59%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SECIX и HDCTX

Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что SECIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SECIXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.15%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

6.30%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

11.06%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

10.49%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

11.44%

+7.19%