PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECIX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SECIX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

SECIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 7 авг. 1944 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SECIX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SECIX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund		-1.82%13.92%3.94%9.03%-1.58%7.21%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, SECIX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

SECIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.18%
3 года*
8.23%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.14%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Large Cap Value Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с SECIX:
SECIX с SECEXSECIX с GOFSECIX с AUXFXSECIX с GIBIXSECIX с SECUXSECIX с RYOCXSECIX с FGINX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий SECIX и GQHPX

SECIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

SECIX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECIX
Ранг доходности на риск SECIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECIX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECIXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.93

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

4.50

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECIX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECIX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECIX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECIXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.90

-0.66

Корреляция

Корреляция между SECIX и GQHPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECIX и GQHPX

Дивидендная доходность SECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.83%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund		14.83%14.56%3.80%12.08%9.42%6.96%7.12%7.69%6.34%8.25%3.23%8.36%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SECIX и GQHPX

Максимальная просадка SECIX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECIX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SECIXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.58%

-17.26%

-45.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-8.17%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-2.15%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-3.36%

-13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.64%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SECIX и GQHPX

Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SECIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SECIXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.66%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

6.98%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

11.90%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

12.67%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

12.67%

+5.96%