Сравнение SECEX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
SECEX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 10 сент. 1962 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности SECEX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SECEX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | -6.02% | 16.04% | 25.74% | 26.72% | -21.98% | 28.21% | 17.76% | 29.62% | -7.18% | 21.99% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SECEX показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции SECEX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.73% против 19.12% соответственно.
SECEX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.73%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SECEX и PAGRX
SECEX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
SECEX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
SECEX
PAGRX
Сравнение SECEX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECEX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.74 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.49 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.21 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 16.28 | -10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.74 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.53 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SECEX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECEX и PAGRX
Дивидендная доходность SECEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | 3.14% | 2.95% | 23.10% | 2.50% | 40.57% | 4.58% | 9.21% | 1.57% | 22.52% | 18.80% | 1.94% | 12.32% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок SECEX и PAGRX
Максимальная просадка SECEX за все время составила -73.88%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECEX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SECEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.88% | -55.87% | -18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -13.80% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -36.52% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.59% | -38.01% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -5.77% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -10.09% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.73% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECEX и PAGRX
Текущая волатильность для Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) составляет 5.25%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SECEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SECEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.77% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 13.91% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 25.69% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 24.53% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 24.49% | -6.42% |