Сравнение SECEX с GIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX).
SECEX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 10 сент. 1962 г.. GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SECEX и GIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SECEX и GIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | -6.02% | 16.04% | 25.74% | 26.72% | -21.98% | 28.21% | 17.76% | 29.62% | -7.18% | 21.99% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | -0.52% | 8.22% | 3.18% | 7.45% | -16.38% | -0.58% | 14.94% | 4.45% | 0.89% | 6.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SECEX показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у GIBIX с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции SECEX превзошли акции GIBIX по среднегодовой доходности: 12.73% против 2.96% соответственно.
SECEX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.73%
GIBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SECEX и GIBIX
SECEX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GIBIX в 0.50%.
Доходность на риск
SECEX vs. GIBIX — Ранг доходности на риск
SECEX
GIBIX
Сравнение SECEX c GIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECEX | GIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.09 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.57 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.92 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 5.96 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECEX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.09 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.10 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.92 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между SECEX и GIBIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECEX и GIBIX
Дивидендная доходность SECEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности GIBIX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | 3.14% | 2.95% | 23.10% | 2.50% | 40.57% | 4.58% | 9.21% | 1.57% | 22.52% | 18.80% | 1.94% | 12.32% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.66% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок SECEX и GIBIX
Максимальная просадка SECEX за все время составила -73.88%, что больше максимальной просадки GIBIX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECEX и GIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SECEX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.88% | -21.44% | -52.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -2.99% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -21.44% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.59% | -21.44% | -14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -2.30% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -3.44% | -17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 0.96% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECEX и GIBIX
Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что SECEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SECEX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 1.58% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 2.54% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 4.34% | +13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 5.81% | +11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 4.74% | +13.33% |