Сравнение SECEX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
SECEX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 10 сент. 1962 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SECEX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SECEX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | -6.02% | 16.04% | 25.74% | 26.72% | -21.98% | 28.21% | 17.76% | 29.62% | -7.18% | 21.99% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SECEX показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции SECEX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.73% против 9.64% соответственно.
SECEX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.73%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SECEX и DFIEX
SECEX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
SECEX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
SECEX
DFIEX
Сравнение SECEX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECEX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.95 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.55 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.57 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 10.07 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECEX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.95 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.35 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SECEX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECEX и DFIEX
Дивидендная доходность SECEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что сопоставимо с доходностью DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | 3.14% | 2.95% | 23.10% | 2.50% | 40.57% | 4.58% | 9.21% | 1.57% | 22.52% | 18.80% | 1.94% | 12.32% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок SECEX и DFIEX
Максимальная просадка SECEX за все время составила -73.88%, что больше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECEX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SECEX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.88% | -62.22% | -11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.01% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -28.66% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.59% | -41.04% | +5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -7.75% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -12.26% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.81% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECEX и DFIEX
Текущая волатильность для Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) составляет 5.25%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что SECEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SECEX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 7.09% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 10.45% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 15.90% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 15.65% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 16.35% | +1.72% |