Сравнение SEC0.DE с PLAY
SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) is Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while PLAY (Dave & Buster's Entertainment, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SEC0.DE returned 56.37%/yr vs -32.46%/yr for PLAY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEC0.DE и PLAY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEC0.DE торгуется в EUR, в то время как PLAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLAY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEC0.DE показывает доходность 98.10%, что значительно выше, чем у PLAY с доходностью -29.55%.
SEC0.DE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 18.95%
- С начала года
- 98.10%
- 6 месяцев
- 98.14%
- 1 год
- 188.23%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLAY
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- -29.55%
- 6 месяцев
- -34.66%
- 1 год
- -50.86%
- 3 года*
- -32.46%
- 5 лет*
- -22.14%
- 10 лет*
- -12.30%
Сравнение доходности по годам SEC0.DE и PLAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 98.10% | 36.46% | 20.85% | 61.01% | -32.22% | 21.11% |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | -29.55% | -51.06% | -42.22% | 47.39% | -1.99% | 14.29% |
Correlation
The correlation between SEC0.DE and PLAY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEC0.DE vs. PLAY — Ранг доходности на риск
SEC0.DE
PLAY
Сравнение SEC0.DE c PLAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEC0.DE | PLAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 0.90 | +0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.81 | -0.71 | +15.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.61 | -1.05 | +53.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEC0.DE | PLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89 | -0.72 | +6.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | -0.04 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок SEC0.DE и PLAY
Максимальная просадка SEC0.DE за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки PLAY в -92.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEC0.DE и PLAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEC0.DE | PLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -92.96% | +53.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -71.79% | +58.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.35% | -86.85% | +47.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -86.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -84.67% | +81.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -38.24% | +26.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 48.43% | -44.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEC0.DE и PLAY
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) составляет 13.13%, в то время как у Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что SEC0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEC0.DE | PLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 16.41% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.14% | 50.27% | -25.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 70.80% | -38.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.95% | 58.90% | -28.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 70.68% | -40.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEC0.DE и PLAY
Ни SEC0.DE, ни PLAY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 1.15% | 0.67% |
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEC0.DE and PLAY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SEC0.DE и PLAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор