Сравнение SEC0.DE с BTC-USD
SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) is Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, SEC0.DE returned 56.37%/yr vs 33.21%/yr for BTC-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEC0.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEC0.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEC0.DE показывает доходность 98.10%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.39%.
SEC0.DE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 10.91%
- С начала года
- 98.10%
- 6 месяцев
- 104.45%
- 1 год
- 185.19%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -26.39%
- 6 месяцев
- -28.70%
- 1 год
- -40.31%
- 3 года*
- 33.21%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 56.54%
Сравнение доходности по годам SEC0.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 98.10% | 36.46% | 20.85% | 61.01% | -32.22% | 21.50% |
BTC-USD Bitcoin | -26.39% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 17.65% |
Correlation
The correlation between SEC0.DE and BTC-USD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between SEC0.DE and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEC0.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SEC0.DE
BTC-USD
Сравнение SEC0.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEC0.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 0.86 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.81 | -0.80 | +15.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.61 | -1.38 | +53.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEC0.DE и BTC-USD
Максимальная просадка SEC0.DE за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEC0.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEC0.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -83.05% | +43.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -50.24% | +37.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.35% | -50.24% | +10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -48.50% | +45.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -40.03% | +28.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 34.94% | -31.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEC0.DE и BTC-USD
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что SEC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEC0.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 11.08% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.14% | 34.70% | -9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 35.21% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 44.75% | -14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 55.74% | -25.80% |
Часто задаваемые вопросы
SEC0.DE and BTC-USD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SEC0.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор