PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEC0.DE с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEC0.DE с ASML

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) is Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while ASML (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past 3 years, SEC0.DE returned 56.37%/yr vs 35.30%/yr for ASML. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SEC0.DE и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEC0.DE торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEC0.DE показывает доходность 98.10%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 80.95%.

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
12.64%
С начала года
98.10%
6 месяцев
104.45%
1 год
181.33%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASML

1 день
0.00%
1 месяц
21.65%
С начала года
80.95%
6 месяцев
79.01%
1 год
143.98%
3 года*
35.30%
5 лет*
24.58%
10 лет*
35.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEC0.DE и ASML

2026 (YTD)20252024202320222021
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.50%
ASML
ASML Holding N.V.		77.49%37.93%-1.61%35.71%-26.18%4.55%

Correlation

The correlation between SEC0.DE and ASML is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.60

The correlation between SEC0.DE and ASML has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

SEC0.DE vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEC0.DE c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEC0.DEASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.89
3.47

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.86
3.87

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.48

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.81

8.92

+5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.61

22.85

+29.76

SEC0.DE vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEC0.DE на текущий момент составляет 5.89, что выше коэффициента Шарпа ASML равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEC0.DE и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEC0.DE и ASML

Максимальная просадка SEC0.DE за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEC0.DE и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEC0.DEASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-58.22%

+18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-16.25%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.35%

-46.09%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

0.00%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-13.92%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

6.33%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SEC0.DE и ASML

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) составляет 13.13%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что SEC0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEC0.DEASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

16.37%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

33.17%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

41.70%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

40.98%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

37.87%

-7.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEC0.DE и ASML

SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEC0.DE and ASML have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEC0.DE и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор