PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEBLX с TGVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEBLX с TGVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX).

SEBLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1938 г.. TGVFX управляется Touchstone. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SEBLX и TGVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEBLX и TGVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		-4.75%13.59%13.08%18.17%-16.16%13.95%18.74%39.05%-2.74%15.69%
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		-9.16%17.61%32.50%42.73%-28.62%22.55%33.12%72.37%-4.05%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, SEBLX показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у TGVFX с доходностью -9.16%. За последние 10 лет акции SEBLX уступали акциям TGVFX по среднегодовой доходности: 10.49% против 17.80% соответственно.

SEBLX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.91%
1 год
9.22%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.49%

TGVFX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.15%
1 год
19.44%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.04%
10 лет*
17.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Balanced Fund

Touchstone Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с SEBLX:
SEBLX с JDBAXSEBLX с PDIAXSEBLX с ABALXSEBLX с TRBCXSEBLX с SENCXSEBLX с SAGWXSEBLX с TEQAX
Часто сравнивают с TGVFX:
TGVFX с GTSGXTGVFX с FBGRXTGVFX с BKLCTGVFX с DGRWTGVFX с SCHGTGVFX с SENCXTGVFX с SWRLX

Сравнение комиссий SEBLX и TGVFX

SEBLX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TGVFX в 1.25%.

TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund
SEBLX
Touchstone Balanced Fund

Доходность на риск

SEBLX vs. TGVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEBLX
Ранг доходности на риск SEBLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEBLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBLX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBLX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TGVFX
Ранг доходности на риск TGVFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEBLX c TGVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEBLXTGVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.91

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

4.36

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEBLX vs. TGVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEBLX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGVFX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEBLX и TGVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEBLXTGVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.91

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.76

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.47

+0.28

Корреляция

Корреляция между SEBLX и TGVFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEBLX и TGVFX

Дивидендная доходность SEBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности TGVFX в 21.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		5.28%5.03%1.83%1.26%0.99%2.74%7.72%24.06%7.04%6.00%1.98%5.91%
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		21.18%19.24%6.16%2.66%2.40%17.21%10.29%34.44%11.32%9.98%3.67%10.49%

Просадки

Сравнение просадок SEBLX и TGVFX

Максимальная просадка SEBLX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки TGVFX в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBLX и TGVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEBLXTGVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-69.41%

+32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-16.01%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-40.77%

+18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-40.77%

+18.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-12.75%

+6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-22.83%

+18.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.61%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SEBLX и TGVFX

Текущая волатильность для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) составляет 3.96%, в то время как у Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что SEBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEBLXTGVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

6.74%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

13.06%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

22.45%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

24.02%

-12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

23.50%

-11.33%