PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEBFX с UDBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEBFX с UDBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX).

SEBFX управляется Saturna Sustainable Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2015 г.. UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SEBFX и UDBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEBFX и UDBPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEBFX
Saturna Sustainable Bond Fund		-0.21%10.10%-0.75%6.95%-8.54%-1.77%6.86%7.18%-1.60%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.28%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, SEBFX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у UDBPX с доходностью 0.28%.

SEBFX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.68%
1 год
7.09%
3 года*
4.37%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.16%

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.22%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saturna Sustainable Bond Fund

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Часто сравнивают с SEBFX:
SEBFX с PRSNXSEBFX с DFSHXSEBFX с EAIIXSEBFX с SEEFXSEBFX с TNBMXSEBFX с PYGSXSEBFX с SAXIX
Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с DFGBXUDBPX с QGRPXUDBPX с PWTYXUDBPX с DFSHXUDBPX с VTIIXUDBPX с BNUEX

Сравнение комиссий SEBFX и UDBPX

SEBFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UDBPX в 0.25%.

SEBFX
Saturna Sustainable Bond Fund
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Доходность на риск

SEBFX vs. UDBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEBFX
Ранг доходности на риск SEBFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEBFX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEBFX c UDBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEBFXUDBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.25

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

1.88

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.52

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

7.59

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEBFX vs. UDBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEBFX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа UDBPX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEBFX и UDBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEBFXUDBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.25

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.10

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.45

+0.18

Корреляция

Корреляция между SEBFX и UDBPX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEBFX и UDBPX

Дивидендная доходность SEBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности UDBPX в 3.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SEBFX
Saturna Sustainable Bond Fund		3.90%3.89%3.28%3.68%0.65%2.61%0.89%2.60%3.05%2.75%2.61%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.51%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEBFX и UDBPX

Максимальная просадка SEBFX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBFX и UDBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEBFXUDBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-15.45%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-1.94%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.51%

-14.55%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-1.22%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-5.19%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.64%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SEBFX и UDBPX

Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что SEBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEBFXUDBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.38%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.26%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

3.83%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.92%

4.97%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

4.52%

-0.92%