Сравнение SEBFX с UDBPX
SEBFX (Saturna Sustainable Bond Fund) and UDBPX (UBS Sustainable Development Bank Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, SEBFX returned 1.18%/yr vs 0.23%/yr for UDBPX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEBFX charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for UDBPX.
Доходность
Сравнение доходности SEBFX и UDBPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEBFX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у UDBPX с доходностью -0.05%.
SEBFX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.25%
UDBPX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEBFX и UDBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBFX Saturna Sustainable Bond Fund | 1.59% | 10.10% | -0.75% | 6.95% | -8.54% | -1.77% | 6.86% | 7.18% | -1.60% |
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | -0.05% | 6.96% | 1.55% | 4.53% | -10.41% | -2.43% | 6.80% | 6.79% | 2.03% |
Correlation
The correlation between SEBFX and UDBPX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between SEBFX and UDBPX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEBFX vs. UDBPX — Ранг доходности на риск
SEBFX
UDBPX
Сравнение SEBFX c UDBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEBFX | UDBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.79 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 5.42 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEBFX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.16 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.05 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.43 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SEBFX и UDBPX
Максимальная просадка SEBFX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBFX и UDBPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEBFX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -15.45% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.25% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.51% | -4.03% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.51% | -14.55% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.54% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -5.10% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.72% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEBFX и UDBPX
Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) имеют волатильность 1.02% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEBFX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.05% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 2.35% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 3.47% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 4.99% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 4.50% | -0.88% |
Сравнение комиссий SEBFX и UDBPX
SEBFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UDBPX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEBFX и UDBPX
Дивидендная доходность SEBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности UDBPX в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBFX Saturna Sustainable Bond Fund | 3.83% | 3.89% | 3.28% | 3.68% | 0.65% | 2.61% | 0.89% | 2.60% | 3.05% | 2.75% | 2.61% |
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 3.61% | 3.12% | 2.84% | 2.15% | 1.46% | 1.03% | 4.11% | 2.69% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEBFX and UDBPX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDBPX has higher volatility (1.05%) compared to SEBFX (1.02%). In terms of maximum drawdown, SEBFX dropped -13.51% vs UDBPX's -15.45%.
SEBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEBFX и UDBPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор