Сравнение SEATX с VGSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).
SEATX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SEATX и VGSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEATX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEATX SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund | 0.09% | 2.12% | 5.75% | 5.57% | -13.10% | 4.00% | 6.20% | 10.58% | 0.56% | 8.54% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SEATX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEATX имеют среднегодовую доходность 2.82%, а акции VGSBX немного впереди с 2.88%.
SEATX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 2.82%
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEATX и VGSBX
SEATX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.
Доходность на риск
SEATX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
SEATX
VGSBX
Сравнение SEATX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEATX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.97 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.51 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.12 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 6.57 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEATX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.97 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.50 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SEATX и VGSBX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEATX и VGSBX
Дивидендная доходность SEATX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VGSBX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEATX SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund | 4.15% | 4.52% | 4.63% | 3.38% | 3.16% | 3.37% | 4.28% | 5.63% | 4.76% | 4.65% | 4.10% | 4.25% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEATX и VGSBX
Максимальная просадка SEATX за все время составила -28.46%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEATX и VGSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEATX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -18.20% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -2.73% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -18.20% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.71% | -18.20% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -0.63% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -3.50% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 0.88% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEATX и VGSBX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что SEATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEATX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.72% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 2.03% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 4.90% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 7.86% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 6.20% | -1.66% |