PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEATX с SIEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEATX с SIEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX).

SEATX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г.. SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SEATX и SIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEATX и SIEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		-0.14%2.12%5.75%5.57%-13.10%4.00%6.20%10.58%0.56%8.54%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%

Доходность по периодам

С начала года, SEATX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SIEMX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции SEATX уступали акциям SIEMX по среднегодовой доходности: 2.80% против 7.70% соответственно.

SEATX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.39%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.80%

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SEATX:
SEATX с VTEBSEATX с MUBSEATX с SBDAXSEATX с SEPAXSEATX с SMQFXSEATX с SNSAXSEATX с LDRAX
Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EAEMXSIEMX с EFEIXSIEMX с SMQFXSIEMX с COBYX

Сравнение комиссий SEATX и SIEMX

SEATX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SIEMX в 1.71%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

Доходность на риск

SEATX vs. SIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEATX
Ранг доходности на риск SEATX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEATX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEATX c SIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEATXSIEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.04

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.60

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.41

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.48

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

9.26

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEATX vs. SIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEATX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SIEMX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEATX и SIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEATXSIEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.04

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.21

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.25

+0.57

Корреляция

Корреляция между SEATX и SIEMX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEATX и SIEMX

Дивидендная доходность SEATX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что сопоставимо с доходностью SIEMX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		4.16%4.52%4.63%3.38%3.16%3.37%4.28%5.63%4.76%4.65%4.10%4.25%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%

Просадки

Сравнение просадок SEATX и SIEMX

Максимальная просадка SEATX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки SIEMX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEATX и SIEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEATXSIEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.46%

-65.22%

+36.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-13.59%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-37.68%

+19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.71%

-40.76%

+23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-11.41%

+9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-21.56%

+18.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

3.71%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SEATX и SIEMX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) составляет 1.15%, в то время как у SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что SEATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEATXSIEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

9.16%

-8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

13.14%

-11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80%

18.57%

-13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

16.25%

-12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

17.30%

-12.76%