PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEACX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEACX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

SEACX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SEACX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEACX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEACX
Crossmark Steward Select Bond Fund		-0.45%6.50%1.43%5.54%-11.55%-2.01%4.97%6.96%-0.12%2.24%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, SEACX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции SEACX уступали акциям VIITX по среднегодовой доходности: 1.17% против 2.15% соответственно.

SEACX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.15%
1 год
3.84%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.17%

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Select Bond Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с SEACX:
SEACX с TRDFXSEACX с SCJIXSEACX с SEECXSEACX с SNTCXSEACX с SGISXSEACX с DFCFXSEACX с DHEAX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий SEACX и VIITX

SEACX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

SEACX
Crossmark Steward Select Bond Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

SEACX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEACX
Ранг доходности на риск SEACX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEACX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEACX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEACX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEACX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEACX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEACX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEACXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.80

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.65

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.66

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

9.91

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEACX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEACX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VIITX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEACX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEACXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.80

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.41

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.71

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.75

-0.09

Корреляция

Корреляция между SEACX и VIITX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEACX и VIITX

Дивидендная доходность SEACX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEACX
Crossmark Steward Select Bond Fund		3.36%2.72%2.78%2.06%1.67%1.41%1.86%2.26%2.22%1.98%2.18%2.30%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок SEACX и VIITX

Максимальная просадка SEACX за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEACX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEACXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-11.86%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-1.89%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-11.86%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.96%

-11.86%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.30%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.15%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.51%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SEACX и VIITX

Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что SEACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEACXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.15%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

1.72%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

2.74%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

3.82%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.88%

3.05%

+0.83%