Сравнение SEACX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
SEACX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SEACX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEACX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEACX Crossmark Steward Select Bond Fund | -0.45% | 6.50% | 1.43% | 5.54% | -11.55% | -2.01% | 4.97% | 6.96% | -0.12% | 2.24% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SEACX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции SEACX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 1.17% против 3.33% соответственно.
SEACX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.17%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEACX и GPARX
SEACX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
SEACX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
SEACX
GPARX
Сравнение SEACX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEACX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.73 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.29 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.44 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 11.20 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEACX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.73 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.54 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.76 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SEACX и GPARX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEACX и GPARX
Дивидендная доходность SEACX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEACX Crossmark Steward Select Bond Fund | 3.36% | 2.72% | 2.78% | 2.06% | 1.67% | 1.41% | 1.86% | 2.26% | 2.22% | 1.98% | 2.18% | 2.30% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок SEACX и GPARX
Максимальная просадка SEACX за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEACX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEACX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -15.56% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -4.68% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -15.56% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.96% | -15.56% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.88% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -2.40% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.02% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEACX и GPARX
Текущая волатильность для Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) составляет 1.61%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что SEACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEACX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 2.14% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 6.13% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 6.57% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.94% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 4.23% | -0.35% |