PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEA с HVAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEA с HVAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both Industrials Equities funds. SEA is passively managed, while HVAC is actively managed. Over the past year, SEA returned 30.09% vs 59.65% for HVAC. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEA charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.

Доходность

Сравнение доходности SEA и HVAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 20.79%, что значительно ниже, чем у HVAC с доходностью 36.48%.

SEA

1 день
-0.80%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.79%
6 месяцев
21.12%
1 год
30.09%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

HVAC

1 день
1.91%
1 месяц
6.24%
С начала года
36.48%
6 месяцев
32.88%
1 год
59.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEA и HVAC

2026 (YTD)2025
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		20.79%21.46%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		36.48%24.04%

Correlation

The correlation between SEA and HVAC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.50

The correlation between SEA and HVAC has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEA и HVAC

Секторы
SEA
HVAC

Промышленность

82.7%
67.0%

Энергетика

17.3%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

7.4%

Технологии

-1.6%
16.9%

Промышленность

SEA
82.7%
HVAC
67.0%

Энергетика

SEA
17.3%
HVAC

-

Коммуникационные услуги

SEA
0.0%
HVAC

-

Сырьевые материалы

SEA

-

HVAC

-

Потребительский циклический сектор

SEA

-

HVAC
4.5%

Потребительский защитный сектор

SEA

-

HVAC

-

Финансовые услуги

SEA

-

HVAC

-

Здравоохранение

SEA

-

HVAC

-

Недвижимость

SEA

-

HVAC
2.8%

Коммунальные услуги

SEA

-

HVAC
7.4%

Технологии

SEA
-1.6%
HVAC
16.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPY
Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL

Доходность на риск

SEA vs. HVAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEA c HVAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAHVACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.19

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.75

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.04

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

14.29

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEA vs. HVAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HVAC равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и HVAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAHVACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.19

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.67

-1.27

Просадки

Сравнение просадок SEA и HVAC

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что больше максимальной просадки HVAC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и HVAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAHVACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

-21.22%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-14.83%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-0.60%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-3.95%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.19%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и HVAC

Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 5.17%, в то время как у AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HVAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAHVACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

11.09%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

22.96%

-10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

27.43%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

29.39%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

29.39%

-7.72%

Сравнение комиссий SEA и HVAC

SEA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HVAC в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и HVAC

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности HVAC в 0.14%

ПозицияTTM2025202420232022
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.59%6.76%18.47%9.85%18.73%

Часто задаваемые вопросы

SEA and HVAC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (11.09%) compared to SEA (5.17%). In terms of maximum drawdown, SEA dropped -39.53% vs HVAC's -21.22%.

On 1-year performance, HVAC leads with 59.65% vs 30.09% for SEA. On fees, SEA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 59.65% return vs 30.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

SEA has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 0.14% for HVAC.

They also come from different issuers: US Global and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.60% for SEA and 1.00% for HVAC.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEA и HVAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор