PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDWD.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDWD.L с IWVL.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L).

SDWD.L и IWVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDWD.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDWD.L и IWVL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		-3.98%20.86%20.47%26.73%-19.56%22.41%17.75%27.43%-6.00%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		5.26%40.41%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-7.26%

Доходность по периодам

С начала года, SDWD.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 5.26%.

SDWD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-0.73%
1 год
19.21%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

IWVL.L

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.25%
С начала года
5.26%
6 месяцев
15.27%
1 год
37.85%
3 года*
20.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SDWD.L:
SDWD.L с NVDASDWD.L с BRK-BSDWD.L с ACWISDWD.L с IITU.LSDWD.L с IWVG.LSDWD.L с MWOZ.LSDWD.L с WMVG.L
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VTIWVL.L с JDOC

Сравнение комиссий SDWD.L и IWVL.L

SDWD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SDWD.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDWD.L
Ранг доходности на риск SDWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDWD.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDWD.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDWD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDWD.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDWD.LIWVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.26

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.94

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

4.78

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

18.39

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDWD.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDWD.L на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDWD.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDWD.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.26

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.50

+0.23

Корреляция

Корреляция между SDWD.L и IWVL.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDWD.L и IWVL.L

Дивидендная доходность SDWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.16%1.12%1.27%1.42%1.66%1.22%1.28%1.77%0.20%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDWD.L и IWVL.L

Максимальная просадка SDWD.L за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDWD.L и IWVL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SDWD.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-39.30%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-9.52%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-26.55%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.70%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-7.60%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.27%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SDWD.L и IWVL.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) составляет 5.41%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что SDWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDWD.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

7.15%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

11.12%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

16.67%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

15.71%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

16.86%

+0.69%