PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVGX с SDMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVGX с SDMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX).

SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. SDMGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SDVGX и SDMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDVGX и SDMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		-2.78%18.73%18.22%14.89%-12.17%27.87%7.79%29.18%-6.86%20.22%
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		-0.73%36.11%13.58%7.37%-17.23%-8.88%23.14%19.77%-14.76%43.22%

Доходность по периодам

С начала года, SDVGX показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у SDMGX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции SDVGX превзошли акции SDMGX по среднегодовой доходности: 11.43% против 8.67% соответственно.

SDVGX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.18%
1 год
17.30%
3 года*
15.33%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.43%

SDMGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
4.80%
1 год
37.43%
3 года*
15.48%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Dividend Growth Fund

SIT Developing Markets Growth Fund

Часто сравнивают с SDVGX:
SDVGX с DGROSDVGX с ARGFXSDVGX с SCHDSDVGX с VOOSDVGX с MGVSDVGX с VTSAXSDVGX с SSCDX
Часто сравнивают с SDMGX:
SDMGX с IESGXSDMGX с SSMGXSDMGX с GDGIXSDMGX с SSCDXSDMGX с SQIFXSDMGX с SNGVXSDMGX с SNIGX

Сравнение комиссий SDVGX и SDMGX

SDVGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SDMGX в 1.20%.

SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund

Доходность на риск

SDVGX vs. SDMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVGX
Ранг доходности на риск SDVGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SDMGX
Ранг доходности на риск SDMGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVGX c SDMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVGXSDMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.95

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.60

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.87

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

11.15

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVGX vs. SDMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVGX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SDMGX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVGX и SDMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVGXSDMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.95

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.20

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.45

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.24

+0.33

Корреляция

Корреляция между SDVGX и SDMGX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVGX и SDMGX

Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности SDMGX в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		10.39%10.10%12.47%4.66%12.01%12.29%1.42%12.85%25.20%11.49%8.32%13.23%
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		0.88%0.87%4.13%2.03%2.44%2.13%0.26%1.75%1.67%1.45%0.27%3.13%

Просадки

Сравнение просадок SDVGX и SDMGX

Максимальная просадка SDVGX за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки SDMGX в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и SDMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDVGXSDMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-67.12%

+21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-13.00%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-40.16%

+19.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-44.63%

+9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-10.60%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-23.72%

+18.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.35%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVGX и SDMGX

Текущая волатильность для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) составляет 4.56%, в то время как у SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что SDVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDVGXSDMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

8.72%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

13.96%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

19.70%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

19.10%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

19.15%

-1.96%