PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDUS.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDUS.L с IITU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDUS.L (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SDUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDUS.L returned 14.04%/yr vs 24.18%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SDUS.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности SDUS.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDUS.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDUS.L показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 22.95%.

SDUS.L

1 день
0.08%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.25%
6 месяцев
10.46%
1 год
28.02%
3 года*
23.31%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—

IITU.L

1 день
-2.03%
1 месяц
13.27%
С начала года
22.95%
6 месяцев
22.91%
1 год
51.92%
3 года*
34.31%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDUS.L и IITU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		10.25%17.72%26.89%30.69%-21.32%28.28%22.03%30.98%-7.54%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		22.96%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%49.99%-10.26%

Correlation

The correlation between SDUS.L and IITU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between SDUS.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDUS.L и IITU.L

Секторы
SDUS.L
IITU.L

Технологии

38.0%
99.6%

Финансовые услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

12.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Промышленность

7.7%
0.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Недвижимость

2.0%

-

Энергетика

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Технологии

SDUS.L
38.0%
IITU.L
99.6%

Финансовые услуги

SDUS.L
12.4%
IITU.L

-

Коммуникационные услуги

SDUS.L
12.1%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

SDUS.L
10.8%
IITU.L

-

Здравоохранение

SDUS.L
9.2%
IITU.L

-

Промышленность

SDUS.L
7.7%
IITU.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

SDUS.L
2.7%
IITU.L

-

Недвижимость

SDUS.L
2.0%
IITU.L

-

Энергетика

SDUS.L
1.9%
IITU.L
0.1%

Сырьевые материалы

SDUS.L
1.8%
IITU.L

-

Коммунальные услуги

SDUS.L
1.3%
IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SDUS.L:
SDUS.L с GPSA.LSDUS.L с VWRA.LSDUS.L с IUSA.LSDUS.L с ISDU.LSDUS.L с MVEA.LSDUS.L с XZMD.LSDUS.L с BBUS.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

SDUS.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDUS.L
Ранг доходности на риск SDUS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDUS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDUS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDUS.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDUS.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDUS.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDUS.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.58

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.38

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.07

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

9.27

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDUS.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDUS.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDUS.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDUS.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.04

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.14

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SDUS.L и IITU.L

Максимальная просадка SDUS.L за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUS.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDUS.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-34.22%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-16.80%

+7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-26.42%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-34.22%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-3.20%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-5.93%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

5.59%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SDUS.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) составляет 3.55%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что SDUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDUS.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

7.00%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

15.11%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

20.05%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

23.19%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

21.85%

-3.62%

Сравнение комиссий SDUS.L и IITU.L

SDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDUS.L и IITU.L

Дивидендная доходность SDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.73%0.80%0.90%1.06%1.32%0.95%1.18%1.40%0.22%

Часто задаваемые вопросы

SDUS.L and IITU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SDUS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDUS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.

SDUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IITU.L is Technology Equities. SDUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.07% for SDUS.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDUS.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор