PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDUS.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDUS.L с CSP1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDUS.L (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SDUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDUS.L returned 14.04%/yr vs 13.73%/yr for CSP1.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDUS.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDUS.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDUS.L показывает доходность 10.25%, а CSP1.L немного выше – 10.28%.

SDUS.L

1 день
0.08%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.25%
6 месяцев
10.46%
1 год
28.02%
3 года*
23.31%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—

CSP1.L

1 день
0.10%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.66%
1 год
27.60%
3 года*
22.09%
5 лет*
13.73%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDUS.L и CSP1.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		10.25%17.72%26.89%30.69%-21.32%28.28%22.03%30.98%-7.54%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.28%17.63%25.22%26.11%-18.77%29.88%17.14%31.49%-7.45%

Correlation

The correlation between SDUS.L and CSP1.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between SDUS.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDUS.L и CSP1.L

Секторы
SDUS.L
CSP1.L

Технологии

38.0%
38.0%

Финансовые услуги

12.4%
11.3%

Коммуникационные услуги

12.1%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.9%

Здравоохранение

9.2%
8.4%

Промышленность

7.7%
7.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.7%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Энергетика

1.9%
3.4%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Коммунальные услуги

1.3%
2.2%

Технологии

SDUS.L
38.0%
CSP1.L
38.0%

Финансовые услуги

SDUS.L
12.4%
CSP1.L
11.3%

Коммуникационные услуги

SDUS.L
12.1%
CSP1.L
10.7%

Потребительский циклический сектор

SDUS.L
10.8%
CSP1.L
9.9%

Здравоохранение

SDUS.L
9.2%
CSP1.L
8.4%

Промышленность

SDUS.L
7.7%
CSP1.L
7.9%

Потребительский защитный сектор

SDUS.L
2.7%
CSP1.L
4.7%

Недвижимость

SDUS.L
2.0%
CSP1.L
1.9%

Энергетика

SDUS.L
1.9%
CSP1.L
3.4%

Сырьевые материалы

SDUS.L
1.8%
CSP1.L
1.7%

Коммунальные услуги

SDUS.L
1.3%
CSP1.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SDUS.L:
SDUS.L с GPSA.LSDUS.L с VWRA.LSDUS.L с IUSA.LSDUS.L с ISDU.LSDUS.L с MVEA.LSDUS.L с XZMD.LSDUS.L с BBUS.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

SDUS.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDUS.L
Ранг доходности на риск SDUS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDUS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDUS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDUS.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDUS.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDUS.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDUS.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.48

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.57

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.20

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

13.82

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDUS.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDUS.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDUS.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDUS.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.00

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SDUS.L и CSP1.L

Максимальная просадка SDUS.L за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUS.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDUS.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-33.51%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-8.68%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-18.69%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-25.16%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.55%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-3.87%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.01%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SDUS.L и CSP1.L

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что SDUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDUS.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.58%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

7.99%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

11.21%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

15.68%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

16.12%

+2.11%

Сравнение комиссий SDUS.L и CSP1.L

И SDUS.L, и CSP1.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDUS.L и CSP1.L

Дивидендная доходность SDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.73%0.80%0.90%1.06%1.32%0.95%1.18%1.40%0.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SDUS.L and CSP1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDUS.L and CSP1.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

SDUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CSP1.L is S&P 500. SDUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDUS.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор