Сравнение SDTY с IBID
SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SDTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. SDTY is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, SDTY returned 22.10% vs 3.92% for IBID. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. SDTY charges 1.01%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности SDTY и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 1.94%.
SDTY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDTY и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 6.44% | 9.67% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 4.51% |
Correlation
The correlation between SDTY and IBID is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDTY vs. IBID — Ранг доходности на риск
SDTY
IBID
Сравнение SDTY c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDTY | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.72 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 7.20 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 29.14 | -17.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDTY и IBID
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDTY | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -1.28% | -17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -0.55% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -0.55% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -0.22% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.13% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и IBID
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDTY | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 0.35% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 0.86% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 1.23% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 2.24% | +14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 2.24% | +14.58% |
Сравнение комиссий SDTY и IBID
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и IBID
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.11%, что больше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 26.11% | 22.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDTY and IBID have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDTY has higher volatility (4.37%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, SDTY dropped -18.63% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, SDTY leads with 22.10% vs 3.92% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDTY has performed better with a 22.10% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.
SDTY has the higher dividend yield at 26.11%, compared with 3.68% for IBID.
SDTY is categorized as Derivative Income, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for SDTY and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDTY и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор