Сравнение SDTY с CWII
SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SDTY charges 1.01%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности SDTY и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
SDTY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDTY и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 6.44% | 0.74% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between SDTY and CWII is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDTY vs. CWII — Ранг доходности на риск
SDTY
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SDTY c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDTY | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDTY и CWII
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDTY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -51.04% | +32.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | 0.00% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -33.26% | +30.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDTY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 13,701.30% | -13,689.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 13,701.30% | -13,684.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 13,701.30% | -13,684.48% |
Сравнение комиссий SDTY и CWII
SDTY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и CWII
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.11%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 26.11% | 22.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDTY and CWII have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDTY is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDTY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 26.11% for SDTY.
They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 1.01% for SDTY and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для SDTY и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор