Сравнение SDSAX с FRDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Income Fund (SDSAX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX).
SDSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SDSAX и FRDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSAX и FRDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSAX Western Asset Income Fund | -0.96% | 7.99% | 4.35% | 9.03% | -13.53% | 1.75% | 3.67% | 12.48% | -3.95% | 8.41% |
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | -2.58% | 11.96% | 10.92% | 12.10% | -10.69% | 26.62% | 16.29% | 29.83% | -5.27% | 17.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSAX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у FRDPX с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции SDSAX уступали акциям FRDPX по среднегодовой доходности: 3.43% против 10.76% соответственно.
SDSAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 3.43%
FRDPX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSAX и FRDPX
SDSAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FRDPX в 0.85%.
Доходность на риск
SDSAX vs. FRDPX — Ранг доходности на риск
SDSAX
FRDPX
Сравнение SDSAX c FRDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Income Fund (SDSAX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSAX | FRDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.70 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.14 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.12 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 5.15 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSAX | FRDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.70 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.60 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между SDSAX и FRDPX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSAX и FRDPX
Дивидендная доходность SDSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности FRDPX в 10.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSAX Western Asset Income Fund | 6.31% | 6.85% | 6.05% | 6.54% | 4.78% | 3.39% | 4.48% | 5.69% | 5.97% | 4.90% | 5.14% | 9.07% |
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 10.52% | 10.25% | 10.15% | 4.60% | 4.96% | 4.42% | 0.82% | 3.01% | 5.20% | 0.90% | 3.09% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок SDSAX и FRDPX
Максимальная просадка SDSAX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки FRDPX в -51.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSAX и FRDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSAX | FRDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.16% | -51.57% | +24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -10.54% | +7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -21.07% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -34.89% | +14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -5.15% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -5.84% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.29% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSAX и FRDPX
Текущая волатильность для Western Asset Income Fund (SDSAX) составляет 1.29%, в то время как у Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что SDSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSAX | FRDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 4.22% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 7.78% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 15.33% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 15.39% | -10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 17.17% | -12.36% |