PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с XTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. SDS is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, SDS returned -21.98%/yr vs 10.99%/yr for XTAP. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности SDS и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 10.96%.

SDS

1 день
1.35%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-17.06%
6 месяцев
-16.53%
1 год
-34.59%
3 года*
-28.79%
5 лет*
-21.98%
10 лет*
-27.72%

XTAP

1 день
-0.21%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.00%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.06%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-32.83%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.96%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Correlation

The correlation between SDS and XTAP is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.92

The correlation between SDS and XTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и XTAP

Секторы
SDS
XTAP

Финансовые услуги

94.3%
12.2%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

9.5%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

33.6%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

SDS
94.3%
XTAP
12.2%

Сырьевые материалы

SDS

-

XTAP
1.9%

Коммуникационные услуги

SDS

-

XTAP
10.5%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

XTAP
10.0%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

XTAP
5.3%

Энергетика

SDS

-

XTAP
4.0%

Здравоохранение

SDS

-

XTAP
9.5%

Промышленность

SDS

-

XTAP
8.5%

Недвижимость

SDS

-

XTAP
2.0%

Технологии

SDS

-

XTAP
33.6%

Коммунальные услуги

SDS

-

XTAP
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с SPMO

Доходность на риск

SDS vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
4.50

-5.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
7.78

-10.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

2.22

-1.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

14.82

-15.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

78.70

-80.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 4.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

4.50

-5.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.76

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.80

-1.46

Просадки

Сравнение просадок SDS и XTAP

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-22.13%

-77.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.20%

-1.42%

-34.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-11.83%

-56.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-22.13%

-53.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.21%

-99.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-3.45%

-79.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.51%

0.27%

+20.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и XTAP

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

1.10%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

3.16%

+14.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

4.70%

+18.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.64%

14.54%

+19.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

14.41%

+21.41%

Сравнение комиссий SDS и XTAP

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и XTAP

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.79%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDS and XTAP have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (5.59%) compared to XTAP (1.10%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, XTAP leads with 10.99% vs -21.98% for SDS. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.99% return vs -21.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 0.00% for XTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор