Сравнение SDS с XTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

SDS и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SDS и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и XTAP

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
SDS ProShares UltraShort S&P500	10.48%	-26.79%	-29.45%	-31.53%	30.69%	-32.83%
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF	1.66%	17.58%	14.26%	23.46%	-14.68%	11.87%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 1.66%.

SDS

1 день: -5.73%

1 месяц: 10.80%

С начала года: 10.48%

6 месяцев: 6.56%

1 год: -26.71%

3 года*: -23.57%

5 лет*: -19.27%

10 лет*: -25.89%

XTAP

1 день: 0.08%

1 месяц: 0.65%

С начала года: 1.66%

6 месяцев: 4.34%

1 год: 16.29%

3 года*: 16.22%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares UltraShort S&P500

Название символа

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с SDS:

SDS с SPXU SDS с SH SDS с SPXS SDS с SPY SDS с SQQQ SDS с TZA SDS с BCS

Часто сравнивают с XTAP:

XTAP с QTAP XTAP с SPMO XTAP с NFLU XTAP с QLD XTAP с SOXL XTAP с TQQQ XTAP с YCS

Сравнение комиссий SDS и XTAP

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

SDS

ProShares UltraShort S&P500

XTAP

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

SDS vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XTAP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SDS	XTAP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.74	1.14	-1.88
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.90	1.76	-2.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.87	1.44	-0.57
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.57	1.43	-2.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.68	9.78	-10.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SDS	XTAP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.74	1.14	-1.88
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.73	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.63	0.69	-1.32

Корреляция

Корреляция между SDS и XTAP составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и XTAP

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SDS ProShares UltraShort S&P500	4.35%	5.88%	7.89%	5.77%	0.35%	0.00%	0.92%	1.84%	1.28%	0.09%
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и XTAP

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

	SDS	XTAP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.82%	-22.13%	-77.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-48.71%	-11.83%	-36.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-71.16%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-95.85%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.80%	0.00%	-99.80%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-82.58%	-3.57%	-79.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	40.73%	1.73%	+39.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и XTAP

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SDS	XTAP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.69%	0.77%	+9.92%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.87%	2.52%	+16.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	36.42%	14.33%	+22.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	33.67%	14.60%	+19.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	35.79%	14.60%	+21.19%

Сравнение SDS с XTAP

Доходность

Сравнение доходности SDS и XTAP

Сравнение доходности по годам SDS и XTAP

Доходность по периодам

SDS

XTAP

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SDS и XTAP

Доходность на риск

SDS vs. XTAP — Ранг доходности на риск

SDS

XTAP

Сравнение SDS c XTAP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SDS vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и XTAP

Просадки

Сравнение просадок SDS и XTAP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и XTAP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)