PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с XTAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. SDS is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, SDS returned -21.04%/yr vs 10.92%/yr for XTAP. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности SDS и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.99%.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

XTAP

1 день
-0.25%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
11.66%
С начала года
11.99%
1 год
18.69%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-34.33%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		11.99%17.58%14.26%23.46%-14.68%12.26%

Correlation

The correlation between SDS and XTAP is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.93

The correlation between SDS and XTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и XTAP

Секторы
SDS
XTAP

Финансовые услуги

94.7%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SDS
94.7%
XTAP
11.6%

Сырьевые материалы

SDS

-

XTAP
1.8%

Коммуникационные услуги

SDS

-

XTAP
11.3%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

XTAP
10.2%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

XTAP
4.9%

Энергетика

SDS

-

XTAP
3.5%

Здравоохранение

SDS

-

XTAP
8.5%

Промышленность

SDS

-

XTAP
8.3%

Недвижимость

SDS

-

XTAP
1.9%

Технологии

SDS

-

XTAP
35.7%

Коммунальные услуги

SDS

-

XTAP
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с SPXL

Доходность на риск

SDS vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
3.93

-5.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
6.53

-8.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

2.00

-1.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

10.94

-11.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

57.97

-59.60

SDS vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и XTAP

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-22.13%

-77.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-1.72%

-28.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-11.83%

-56.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-22.13%

-53.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.25%

-99.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-3.39%

-79.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

0.32%

+16.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и XTAP

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

1.48%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

3.83%

+16.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

4.77%

+20.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

14.55%

+19.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

14.28%

+21.51%

Сравнение комиссий SDS и XTAP

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и XTAP

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDS and XTAP have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (6.70%) compared to XTAP (1.48%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, XTAP leads with 10.92% vs -21.04% for SDS. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.92% return vs -21.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.00% for XTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор