PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с LINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с LINT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. SDS is passively managed, while LINT is actively managed. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.97%/yr for LINT.

Доходность

Сравнение доходности SDS и LINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 562.84%.

SDS

1 день
1.35%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-17.06%
6 месяцев
-16.53%
1 год
-34.59%
3 года*
-28.79%
5 лет*
-21.98%
10 лет*
-27.72%

LINT

1 день
9.00%
1 месяц
30.35%
С начала года
562.84%
6 месяцев
362.73%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и LINT

2026 (YTD)2025
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.06%-5.32%
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		562.84%5.79%

Correlation

The correlation between SDS and LINT is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г.

-0.42

Сравнение распределения секторов SDS и LINT

Секторы
SDS
LINT

Финансовые услуги

94.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDS
94.3%
LINT

-

Сырьевые материалы

SDS

-

LINT

-

Коммуникационные услуги

SDS

-

LINT

-

Потребительский циклический сектор

SDS

-

LINT

-

Потребительский защитный сектор

SDS

-

LINT

-

Энергетика

SDS

-

LINT

-

Здравоохранение

SDS

-

LINT

-

Промышленность

SDS

-

LINT

-

Недвижимость

SDS

-

LINT

-

Технологии

SDS

-

LINT
100.0%

Коммунальные услуги

SDS

-

LINT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Direxion Daily INTC Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с LINT:
LINT с INTWLINT с XXXXLINT с SOXLLINT с YINNLINT с LMBOLINT с NRGULINT с ARMG

Доходность на риск

SDS vs. LINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
LINT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c LINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSLINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. LINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSLINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

24.05

-24.71

Просадки

Сравнение просадок SDS и LINT

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и LINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSLINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-49.54%

-50.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.20%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-26.55%

-73.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-20.51%

-62.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и LINT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSLINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

163.04%

-139.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.64%

163.04%

-129.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

163.04%

-127.22%

Сравнение комиссий SDS и LINT

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и LINT

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности LINT в 0.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		0.13%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.79%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDS and LINT have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SDS is cheaper at 0.91% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDS is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.

SDS has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 0.13% for LINT.

They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.97% for LINT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и LINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор