PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с DFNS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с DFNS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L).

SDS и DFNS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. DFNS.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ Global Defense Industry Index. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDS и DFNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и DFNS.L

2026 (YTD)202520242023
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%-29.45%-22.54%
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		13.40%68.21%43.74%25.73%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у DFNS.L с доходностью 13.40%.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

DFNS.L

1 день
6.53%
1 месяц
-3.64%
С начала года
13.40%
6 месяцев
6.03%
1 год
55.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

VanEck Defense UCITS ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с DFNS.L:
DFNS.L с NATO.LDFNS.L с DFEN.DEDFNS.L с DFND.ASDFNS.L с PPADFNS.L с VOODFNS.L с WDEF.LDFNS.L с LMT

Сравнение комиссий SDS и DFNS.L

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DFNS.L в 0.55%.

SDS
ProShares UltraShort S&P500
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF

Доходность на риск

SDS vs. DFNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
DFNS.L
Ранг доходности на риск DFNS.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNS.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNS.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNS.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNS.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNS.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c DFNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSDFNS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

2.09

-2.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

2.78

-3.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.35

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.64

-4.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

9.84

-10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. DFNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа DFNS.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и DFNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSDFNS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.09

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

2.39

-3.02

Корреляция

Корреляция между SDS и DFNS.L составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и DFNS.L

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как DFNS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и DFNS.L

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки DFNS.L в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и DFNS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSDFNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-14.92%

-84.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-14.92%

-33.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-7.25%

-92.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-2.92%

-79.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

5.52%

+35.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и DFNS.L

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) имеют волатильность 10.78% и 10.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSDFNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

10.50%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

19.64%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

26.35%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

21.38%

+12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

21.38%

+14.40%