PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNS.L с NATO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNS.L с NATO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L).

DFNS.L и NATO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNS.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ Global Defense Industry Index. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. NATO.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 4 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DFNS.L и NATO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNS.L и NATO.L

2026 (YTD)202520242023
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		13.40%68.21%43.74%10.23%
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating		6.72%54.83%31.99%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, DFNS.L показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у NATO.L с доходностью 6.72%.

DFNS.L

1 день
6.53%
1 месяц
-3.64%
С начала года
13.40%
6 месяцев
6.03%
1 год
55.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NATO.L

1 день
4.55%
1 месяц
-3.27%
С начала года
6.72%
6 месяцев
0.42%
1 год
36.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Defense UCITS ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating

Часто сравнивают с DFNS.L:
DFNS.L с DFEN.DEDFNS.L с DFND.ASDFNS.L с PPADFNS.L с VOODFNS.L с WDEF.LDFNS.L с LMTDFNS.L с IBE.MC
Часто сравнивают с NATO.L:
NATO.L с SHLDNATO.L с EUADNATO.L с DFNG.LNATO.L с DFND.ASNATO.L с NATONATO.L с ITANATO.L с UETW.DE

Сравнение комиссий DFNS.L и NATO.L

DFNS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NATO.L в 0.49%.

DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating

Доходность на риск

DFNS.L vs. NATO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNS.L
Ранг доходности на риск DFNS.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNS.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNS.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNS.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNS.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNS.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NATO.L
Ранг доходности на риск NATO.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNS.L c NATO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNS.LNATO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.61

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.27

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

2.86

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

7.82

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNS.L vs. NATO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNS.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NATO.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNS.L и NATO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNS.LNATO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.61

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

1.44

+0.95

Корреляция

Корреляция между DFNS.L и NATO.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNS.L и NATO.L

Ни DFNS.L, ни NATO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DFNS.L и NATO.L

Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки NATO.L в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и NATO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNS.LNATO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-21.84%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-12.79%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-6.04%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-2.45%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

4.68%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNS.L и NATO.L

VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что DFNS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNS.LNATO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

8.08%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

15.61%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

22.55%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

27.88%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

27.88%

-6.50%