PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с BNP.PA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с BNP.PA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и BNP Paribas SA (BNP.PA).

SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SDS и BNP.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и BNP Paribas SA (BNP.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и BNP.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
BNP.PA
BNP Paribas SA		4.33%70.31%-5.26%29.71%-11.60%37.80%-11.19%40.83%-36.18%22.32%
Разные валюты инструментов

SDS торгуется в USD, в то время как BNP.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNP.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у BNP.PA с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям BNP.PA по среднегодовой доходности: -26.00% против 13.23% соответственно.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

BNP.PA

1 день
5.81%
1 месяц
-8.03%
С начала года
4.33%
6 месяцев
7.72%
1 год
28.62%
3 года*
27.61%
5 лет*
17.93%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

BNP Paribas SA

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с BNP.PA:
BNP.PA с GLE.PABNP.PA с JPMBNP.PA с VOOBNP.PA с CS.PABNP.PA с AMUN.PABNP.PA с SPYBNP.PA с CRARY

Доходность на риск

SDS vs. BNP.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
BNP.PA
Ранг доходности на риск BNP.PA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNP.PA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNP.PA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNP.PA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNP.PA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNP.PA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c BNP.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и BNP Paribas SA (BNP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSBNP.PADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.93

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

1.36

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.19

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.20

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

5.77

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. BNP.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа BNP.PA равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и BNP.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSBNP.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.93

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.57

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.40

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.11

-0.75

Корреляция

Корреляция между SDS и BNP.PA составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и BNP.PA

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности BNP.PA в 8.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%
BNP.PA
BNP Paribas SA		8.64%9.13%7.77%6.23%6.89%4.38%0.00%5.72%7.65%4.34%3.82%2.87%

Просадки

Сравнение просадок SDS и BNP.PA

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки BNP.PA в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и BNP.PA.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSBNP.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-75.43%

-24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-19.50%

-29.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

-34.11%

-37.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

-59.43%

-36.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-11.40%

-88.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-20.06%

-62.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

7.34%

+33.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и BNP.PA

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и BNP Paribas SA (BNP.PA) имеют волатильность 10.78% и 10.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSBNP.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

10.91%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

21.90%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

30.47%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

30.66%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

32.81%

+2.97%