Сравнение BNP.PA с CRARY
BNP.PA (BNP Paribas SA) and CRARY (Credit Agricole SA PK) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BNP.PA returned 15.26%/yr vs 15.52%/yr for CRARY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BNP.PA и CRARY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNP.PA торгуется в EUR, в то время как CRARY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRARY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNP.PA показывает доходность 29.92%, что значительно выше, чем у CRARY с доходностью 8.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BNP.PA имеют среднегодовую доходность 15.26%, а акции CRARY немного впереди с 15.52%.
BNP.PA
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 20.36%
- С начала года
- 29.92%
- 1 год
- 40.70%
- 3 года*
- 28.87%
- 5 лет*
- 23.89%
- 10 лет*
- 15.26%
CRARY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 8.47%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 15.52%
Сравнение доходности по годам BNP.PA и CRARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 29.92% | 50.14% | 0.99% | 25.73% | -5.95% | 47.86% | -18.40% | 43.64% | -33.06% | 7.17% |
CRARY Credit Agricole SA PK | 8.95% | 40.55% | 10.50% | 44.50% | -13.61% | 29.79% | -20.81% | 47.86% | -28.63% | 22.44% |
Correlation
The correlation between BNP.PA and CRARY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.64 |
The correlation between BNP.PA and CRARY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNP.PA vs. CRARY — Ранг доходности на риск
BNP.PA
CRARY
Сравнение BNP.PA c CRARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.PA) и Credit Agricole SA PK (CRARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNP.PA | CRARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.10 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 2.81 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNP.PA и CRARY
Максимальная просадка BNP.PA за все время составила -75.39%, что меньше максимальной просадки CRARY в -80.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.PA и CRARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNP.PA | CRARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.39% | -80.98% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.50% | -17.64% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | -18.39% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.10% | -36.23% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.43% | -58.35% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.54% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -23.63% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 6.88% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNP.PA и CRARY
BNP Paribas SA (BNP.PA) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Credit Agricole SA PK (CRARY) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что BNP.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNP.PA | CRARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 4.92% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 16.78% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.05% | 22.24% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 24.97% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.47% | 31.14% | -0.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNP.PA и CRARY
Дивидендная доходность BNP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности CRARY в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.06% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
CRARY Credit Agricole SA PK | 6.56% | 5.88% | 8.28% | 8.19% | 10.60% | 6.82% | 0.00% | 5.37% | 7.31% | 4.10% | 11.69% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNP.PA и CRARY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BNP Paribas SA и Credit Agricole SA PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNP.PA and CRARY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNP.PA и CRARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор