PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BNP.PA с CRARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BNP.PA и CRARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas SA (BNP.PA) и Credit Agricole SA PK (CRARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNP.PA и CRARY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNP.PA
BNP Paribas SA
3.11%50.14%0.99%25.73%-5.95%47.88%-18.41%43.63%-33.05%7.17%
CRARY
Credit Agricole SA PK
-6.38%40.55%10.50%44.50%-13.61%29.79%-20.81%47.86%-28.63%22.44%
Разные валюты инструментов

BNP.PA торгуется в EUR, в то время как CRARY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRARY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNP.PA показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у CRARY с доходностью -6.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BNP.PA имеют среднегодовую доходность 12.79%, а акции CRARY немного впереди с 13.42%.


BNP.PA

1 день
-2.44%
1 месяц
-5.67%
С начала года
3.11%
6 месяцев
7.44%
1 год
17.91%
3 года*
23.33%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.79%

CRARY

1 день
-0.92%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-3.54%
1 год
2.18%
3 года*
25.35%
5 лет*
14.15%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNP Paribas SA

Credit Agricole SA PK

Доходность на риск

BNP.PA vs. CRARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BNP.PA
Ранг доходности на риск BNP.PA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNP.PA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNP.PA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNP.PA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNP.PA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNP.PA: 7676
Ранг коэф-та Мартина

CRARY
Ранг доходности на риск CRARY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRARY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRARY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRARY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRARY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRARY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNP.PA c CRARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.PA) и Credit Agricole SA PK (CRARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BNP.PACRARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.08

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.31

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.17

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

0.52

+4.71

BNP.PA vs. CRARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNP.PA на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа CRARY равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNP.PA и CRARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BNP.PACRARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.08

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.19

+0.05

Корреляция

Корреляция между BNP.PA и CRARY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BNP.PA и CRARY

Дивидендная доходность BNP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности CRARY в 6.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNP.PA
BNP Paribas SA
8.86%9.13%7.77%6.23%6.89%4.38%0.00%5.72%7.65%4.34%3.82%2.87%
CRARY
Credit Agricole SA PK
6.39%5.88%8.28%8.19%10.60%6.82%0.00%5.37%7.31%4.10%11.69%3.41%

Просадки

Сравнение просадок BNP.PA и CRARY

Максимальная просадка BNP.PA за все время составила -75.43%, что меньше максимальной просадки CRARY в -80.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.PA и CRARY.


Загрузка...

Показатели просадок


BNP.PACRARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.43%

-84.21%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.50%

-19.98%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.11%

-45.46%

+11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.43%

-62.72%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-16.06%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.06%

-29.84%

+9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

6.14%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BNP.PA и CRARY

BNP Paribas SA (BNP.PA) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Credit Agricole SA PK (CRARY) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что BNP.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BNP.PACRARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

8.76%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.97%

15.88%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

27.22%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.12%

25.04%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

32.29%

-1.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNP.PA и CRARY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BNP Paribas SA и Credit Agricole SA PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. BNP.PA значения в EUR, CRARY значения в USD