Сравнение BNP.PA с CRARY
BNP.PA (BNP Paribas SA) and CRARY (Credit Agricole SA PK) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BNP.PA returned 13.30%/yr vs 14.32%/yr for CRARY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BNP.PA и CRARY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNP.PA торгуется в EUR, в то время как CRARY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRARY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNP.PA показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у CRARY с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции BNP.PA уступали акциям CRARY по среднегодовой доходности: 13.30% против 14.32% соответственно.
BNP.PA
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 8.98%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 27.83%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 26.67%
- 5 лет*
- 18.63%
- 10 лет*
- 13.30%
CRARY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам BNP.PA и CRARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 19.76% | 50.14% | 0.99% | 25.73% | -5.95% | 47.88% | -18.41% | 43.63% | -33.05% | 7.17% |
CRARY Credit Agricole SA PK | 0.84% | 40.55% | 10.50% | 44.50% | -13.61% | 29.79% | -20.81% | 47.86% | -28.63% | 22.44% |
Correlation
The correlation between BNP.PA and CRARY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г. | 0.64 |
The correlation between BNP.PA and CRARY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNP.PA vs. CRARY — Ранг доходности на риск
BNP.PA
CRARY
Сравнение BNP.PA c CRARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.PA) и Credit Agricole SA PK (CRARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNP.PA | CRARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.56 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 1.43 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNP.PA | CRARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.43 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.20 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BNP.PA и CRARY
Максимальная просадка BNP.PA за все время составила -75.43%, что меньше максимальной просадки CRARY в -80.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.PA и CRARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNP.PA | CRARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.43% | -80.98% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.50% | -17.64% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | -18.39% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.11% | -36.23% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.43% | -58.35% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -7.54% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.98% | -23.77% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 6.84% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNP.PA и CRARY
BNP Paribas SA (BNP.PA) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Credit Agricole SA PK (CRARY) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что BNP.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNP.PA | CRARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 5.67% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.83% | 16.41% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.23% | 22.69% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 25.07% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 32.11% | -0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNP.PA и CRARY
Дивидендная доходность BNP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности CRARY в 6.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.49% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
CRARY Credit Agricole SA PK | 6.98% | 5.88% | 8.28% | 8.19% | 10.60% | 6.82% | 0.00% | 5.37% | 7.31% | 4.10% | 11.69% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNP.PA и CRARY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BNP Paribas SA и Credit Agricole SA PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNP.PA and CRARY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNP.PA и CRARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор