Сравнение SDP с NTSD
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. SDP is passively managed, while NTSD is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности SDP и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDP
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.43%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -21.12%
- 5 лет*
- -18.29%
- 10 лет*
- -20.92%
NTSD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDP и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.62% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.69% |
Correlation
The correlation between SDP and NTSD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. NTSD — Ранг доходности на риск
SDP
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SDP c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и NTSD
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -5.58% | -93.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.52% | -2.97% | -96.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -1.09% | -81.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 25.11% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.35% | 25.11% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.56% | 25.11% | +12.45% |
Сравнение комиссий SDP и NTSD
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и NTSD
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.17% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and NTSD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
SDP has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для SDP и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор