Сравнение SDP с GEVG
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SDP is passively managed, while GEVG is actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности SDP и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 88.18%.
SDP
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.99%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -12.04%
- 3 года*
- -19.38%
- 5 лет*
- -16.33%
- 10 лет*
- -20.69%
GEVG
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- 88.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDP и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -5.56% | 0.53% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 88.18% | -11.09% |
Correlation
The correlation between SDP and GEVG is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. GEVG — Ранг доходности на риск
SDP
GEVG
Сравнение SDP c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 2.17 | -2.73 |
Просадки
Сравнение просадок SDP и GEVG
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки GEVG в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -33.81% | -65.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.49% | -32.62% | -66.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -9.25% | -72.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.23% | 96.61% | -67.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.37% | 96.61% | -62.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.51% | 96.61% | -59.10% |
Сравнение комиссий SDP и GEVG
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и GEVG
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как GEVG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 3.87% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and GEVG have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для SDP и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор