PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDMZX с PJNQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDMZX с PJNQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDMZX (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund) and PJNQX (PGIM Jennison Natural Resources R6) are both mutual funds - SDMZX is a Short-Term Bond fund managed by PGIM, while PJNQX is a Commodity Producers Equities fund actively managed by PGIM. Over the past 10 years, SDMZX returned 3.14%/yr vs 12.09%/yr for PJNQX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SDMZX charges 0.46%/yr vs 0.82%/yr for PJNQX.

Доходность

Сравнение доходности SDMZX и PJNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Jennison Natural Resources R6 (PJNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDMZX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у PJNQX с доходностью 24.74%. За последние 10 лет акции SDMZX уступали акциям PJNQX по среднегодовой доходности: 3.14% против 12.09% соответственно.

SDMZX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.91%
3 года*
5.80%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.14%

PJNQX

1 день
-1.12%
1 месяц
1.05%
С начала года
24.74%
6 месяцев
27.05%
1 год
61.78%
3 года*
22.66%
5 лет*
16.58%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDMZX и PJNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		1.03%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%
PJNQX
PGIM Jennison Natural Resources R6		24.74%39.20%1.23%-1.78%24.97%27.84%11.82%17.07%-27.53%5.44%

Correlation

The correlation between SDMZX and PJNQX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

PGIM Jennison Natural Resources R6

Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с DFAIXSDMZX с DBLSXSDMZX с SHYSDMZX с FLTBSDMZX с VCSHSDMZX с USIG
Часто сравнивают с PJNQX:
PJNQX с GGNPJNQX с PTRQXPJNQX с PDBZXPJNQX с FRFZXPJNQX с HYSZXPJNQX с PGOAXPJNQX с PBHAX

Доходность на риск

SDMZX vs. PJNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PJNQX
Ранг доходности на риск PJNQX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJNQX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJNQX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJNQX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJNQX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJNQX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMZX c PJNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Jennison Natural Resources R6 (PJNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDMZXPJNQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.95

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.53

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.50

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

5.53

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

20.79

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDMZX vs. PJNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDMZX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа PJNQX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMZX и PJNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDMZXPJNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.95

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.66

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

0.46

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.16

+1.04

Просадки

Сравнение просадок SDMZX и PJNQX

Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки PJNQX в -74.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и PJNQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDMZXPJNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.76%

-74.06%

+64.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-11.03%

+9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

-24.94%

+23.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-29.20%

+20.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.76%

-63.55%

+53.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.49%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-26.59%

+25.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.93%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMZX и PJNQX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) составляет 2.46%, в то время как у PGIM Jennison Natural Resources R6 (PJNQX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDMZXPJNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

5.50%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

16.87%

-14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

20.69%

-17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

25.26%

-22.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

26.42%

-23.85%

Сравнение комиссий SDMZX и PJNQX

SDMZX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PJNQX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMZX и PJNQX

Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности PJNQX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJNQX
PGIM Jennison Natural Resources R6		0.99%1.24%1.35%2.27%3.02%1.22%1.60%2.14%2.12%0.00%1.93%0.00%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.70%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Часто задаваемые вопросы

SDMZX and PJNQX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJNQX has higher volatility (5.50%) compared to SDMZX (2.46%). In terms of maximum drawdown, SDMZX dropped -9.76% vs PJNQX's -74.06%.

PJNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDMZX и PJNQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор