PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJNQX с PTRQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJNQX с PTRQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJNQX (PGIM Jennison Natural Resources R6) and PTRQX (PGIM Total Return Bond R6) are both mutual funds - PJNQX is a Commodity Producers Equities fund actively managed by PGIM, while PTRQX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PJNQX returned 12.09%/yr vs 2.57%/yr for PTRQX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. PJNQX charges 0.82%/yr vs 0.39%/yr for PTRQX.

Доходность

Сравнение доходности PJNQX и PTRQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Natural Resources R6 (PJNQX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJNQX показывает доходность 24.74%, что значительно выше, чем у PTRQX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции PJNQX превзошли акции PTRQX по среднегодовой доходности: 12.09% против 2.57% соответственно.

PJNQX

1 день
-1.12%
1 месяц
1.05%
С начала года
24.74%
6 месяцев
27.05%
1 год
61.78%
3 года*
22.66%
5 лет*
16.58%
10 лет*
12.09%

PTRQX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.55%
3 года*
5.41%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJNQX и PTRQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJNQX
PGIM Jennison Natural Resources R6		24.74%39.20%1.23%-1.78%24.97%27.84%11.82%17.07%-27.53%5.44%
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		0.51%7.81%3.06%7.80%-14.30%-1.37%8.13%10.85%-0.73%6.67%

Correlation

The correlation between PJNQX and PTRQX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

-0.08

The correlation between PJNQX and PTRQX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Natural Resources R6

PGIM Total Return Bond R6

Часто сравнивают с PJNQX:
PJNQX с GGNPJNQX с PDBZXPJNQX с FRFZXPJNQX с HYSZXPJNQX с PGOAXPJNQX с PBHAXPJNQX с PJFAX
Часто сравнивают с PTRQX:
PTRQX с FXNAXPTRQX с VBTIXPTRQX с VBTLXPTRQX с WACPXPTRQX с VMFXXPTRQX с FXAIXPTRQX с VWEAX

Доходность на риск

PJNQX vs. PTRQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJNQX
Ранг доходности на риск PJNQX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJNQX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJNQX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJNQX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJNQX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJNQX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PTRQX
Ранг доходности на риск PTRQX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJNQX c PTRQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Natural Resources R6 (PJNQX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJNQXPTRQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.43

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.17

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.26

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

1.98

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.79

6.00

+14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJNQX vs. PTRQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJNQX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа PTRQX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJNQX и PTRQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJNQXPTRQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.43

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.15

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.75

-0.59

Просадки

Сравнение просадок PJNQX и PTRQX

Максимальная просадка PJNQX за все время составила -74.06%, что больше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJNQX и PTRQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJNQXPTRQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.06%

-20.72%

-53.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-3.08%

-7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.94%

-5.47%

-19.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-20.69%

-8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.55%

-20.72%

-42.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.51%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.59%

-3.29%

-23.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.01%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PJNQX и PTRQX

PGIM Jennison Natural Resources R6 (PJNQX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что PJNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJNQXPTRQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

1.95%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

3.20%

+13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

4.26%

+16.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

6.03%

+19.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.42%

5.25%

+21.17%

Сравнение комиссий PJNQX и PTRQX

PJNQX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PTRQX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJNQX и PTRQX

Дивидендная доходность PJNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности PTRQX в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJNQX
PGIM Jennison Natural Resources R6		0.99%1.24%1.35%2.27%3.02%1.22%1.60%2.14%2.12%0.00%1.93%0.00%
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		4.68%4.63%4.89%4.70%5.83%2.82%3.05%6.95%3.99%2.93%4.01%3.11%

Часто задаваемые вопросы

PJNQX and PTRQX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJNQX has higher volatility (5.50%) compared to PTRQX (1.95%). In terms of maximum drawdown, PJNQX dropped -74.06% vs PTRQX's -20.72%.

PJNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJNQX и PTRQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор