Сравнение SDMF с IBDW
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and IBDW (iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while IBDW is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2031 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for IBDW.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и IBDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.22%
- С начала года
- 0.31%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и IBDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 1.98% |
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | -0.66% |
Correlation
The correlation between SDMF and IBDW is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. IBDW — Ранг доходности на риск
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBDW
Сравнение SDMF c IBDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDMF | IBDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDMF и IBDW
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки IBDW в -23.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и IBDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | IBDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -23.87% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.96% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -9.27% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и IBDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | IBDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 3.46% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 7.22% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 7.19% | +5.46% |
Сравнение комиссий SDMF и IBDW
SDMF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBDW в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и IBDW
Дивидендная доходность SDMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IBDW в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 4.79% | 4.78% | 5.00% | 4.50% | 3.70% | 1.10% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and IBDW have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for SDMF.
IBDW has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.39% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while IBDW is Corporate Bonds. SDMF tracks DBi CTA Managed Futures Index, while IBDW tracks Bloomberg December 2031 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.10% for IBDW.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и IBDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор