Сравнение SDMF с EMTL
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and EMTL (SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while EMTL is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by State Street. SDMF is passively managed, while EMTL is actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for EMTL.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и EMTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.35%
Сравнение доходности по годам SDMF и EMTL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 2.96% |
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 0.42% |
Correlation
The correlation between SDMF and EMTL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. EMTL — Ранг доходности на риск
SDMF
EMTL
Сравнение SDMF c EMTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и EMTL
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки EMTL в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и EMTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -22.91% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.12% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -3.83% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и EMTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 2.22% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 4.88% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 4.67% | +8.53% |
Сравнение комиссий SDMF и EMTL
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMTL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и EMTL
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 4.96% | 5.09% | 5.34% | 4.78% | 4.19% | 5.43% | 3.28% | 3.96% | 3.35% | 4.16% | 8.87% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and EMTL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for EMTL.
EMTL has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 0.00% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while EMTL is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.65% for EMTL.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и EMTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор