PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDIA.L с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDIA.L с BNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - SDIA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SDIA.L returned 2.40%/yr vs 0.32%/yr for BNDX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SDIA.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности SDIA.L и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDIA.L показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.50%.

SDIA.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.29%
3 года*
5.27%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—

BNDX

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.43%
1 год
2.03%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDIA.L и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.79%6.17%4.99%5.64%-4.49%-0.70%4.50%6.12%0.82%0.92%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.50%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.11%

Correlation

The correlation between SDIA.L and BNDX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г.

0.44

The correlation between SDIA.L and BNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с SDIA.L:
SDIA.L с PRAB.DESDIA.L с TI5G.LSDIA.L с LQDA.LSDIA.L с CRPA.LSDIA.L с VCPA.LSDIA.L с IUCB.LSDIA.L с DGRO
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

SDIA.L vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDIA.L
Ранг доходности на риск SDIA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIA.L c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDIA.LBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.59

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
0.86

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.11

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

0.69

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

1.97

+14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDIA.L vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIA.L на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIA.L и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDIA.LBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.59

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.07

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.60

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SDIA.L и BNDX

Максимальная просадка SDIA.L за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIA.L и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDIA.LBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-16.23%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-2.93%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.32%

-2.93%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.61%

-15.86%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.53%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-3.08%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.03%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIA.L и BNDX

Текущая волатильность для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) составляет 0.83%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что SDIA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDIA.LBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.47%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

2.91%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

3.43%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

4.88%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

4.09%

-0.65%

Сравнение комиссий SDIA.L и BNDX

SDIA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIA.L и BNDX

SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDIA.L and BNDX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SDIA.L.

SDIA.L is categorized as Corporate Bonds, while BNDX is Global Bonds. SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for SDIA.L and 0.07% for BNDX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDIA.L и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор