PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHY с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDHY с XILSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).

SDHY управляется PGIM. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SDHY и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHY и XILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		-1.39%10.37%16.68%11.40%-13.33%-3.05%2.35%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, SDHY показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

SDHY

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
4.44%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.35%
10 лет*
—

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с SDHY:
SDHY с HYDBSDHY с MIAQXSDHY с HIOSDHY с JAAASDHY с JFRSDHY с SDMZXSDHY с CWFIX
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с NHSXILSX с LHYAXXILSX с THHYX

Сравнение комиссий SDHY и XILSX

SDHY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

Доходность на риск

SDHY vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHY
Ранг доходности на риск SDHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHYXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

8.44

-8.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

73.85

-73.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

32.11

-31.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

124.30

-123.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

774.78

-772.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHY vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHYXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

8.44

-8.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

3.23

-2.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.60

-1.26

Корреляция

Корреляция между SDHY и XILSX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY и XILSX

Дивидендная доходность SDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности XILSX в 8.97%

TTM20252024202320222021202020192018
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		8.09%7.88%8.04%8.64%8.82%7.62%0.00%0.00%0.00%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%

Просадки

Сравнение просадок SDHY и XILSX

Максимальная просадка SDHY за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY и XILSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDHYXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-14.53%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-0.21%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-6.27%

-16.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

0.00%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-5.00%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.03%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY и XILSX

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что SDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDHYXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

1.02%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

2.28%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

3.11%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

3.77%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

3.96%

+7.16%