PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHY с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDHY с PRCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).

SDHY управляется PGIM. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SDHY и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHY и PRCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		-1.39%10.37%16.68%11.40%-13.33%-3.05%2.35%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, SDHY показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%.

SDHY

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
4.44%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.35%
10 лет*
—

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с SDHY:
SDHY с HYDBSDHY с MIAQXSDHY с JAAASDHY с HIOSDHY с JFRSDHY с SDMZXSDHY с CWFIX
Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с PRTIXPRCPX с PRHYXPRCPX с SICNXPRCPX с RPIDXPRCPX с SCYBPRCPX с PRFRX

Сравнение комиссий SDHY и PRCPX

SDHY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.

PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

Доходность на риск

SDHY vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHY
Ранг доходности на риск SDHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHYPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

3.49

-3.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

5.55

-4.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.93

-0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

4.86

-4.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

22.46

-20.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHY vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHYPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

3.49

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.24

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.88

-0.55

Корреляция

Корреляция между SDHY и PRCPX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY и PRCPX

Дивидендная доходность SDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		8.09%7.88%8.04%8.64%8.82%7.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок SDHY и PRCPX

Максимальная просадка SDHY за все время составила -22.65%, примерно равная максимальной просадке PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY и PRCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDHYPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-23.07%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-3.03%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-14.34%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-1.24%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-3.16%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.66%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY и PRCPX

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что SDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDHYPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

1.24%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

2.48%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

4.12%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

4.79%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

5.45%

+5.67%