PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHY с CPMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDHY с CPMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и Changing Parameters Fund (CPMPX).

SDHY управляется PGIM. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SDHY и CPMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHY и CPMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		-1.39%10.37%16.68%11.40%-13.33%-3.05%2.35%
CPMPX
Changing Parameters Fund		0.09%6.65%-3.47%8.13%-0.22%3.86%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, SDHY показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%.

SDHY

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
4.44%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.35%
10 лет*
—

CPMPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.44%
3 года*
3.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

Changing Parameters Fund

Часто сравнивают с SDHY:
SDHY с HYDBSDHY с MIAQXSDHY с HIOSDHY с JAAASDHY с JFRSDHY с SDMZXSDHY с CWFIX
Часто сравнивают с CPMPX:
CPMPX с RPHIXCPMPX с KHYAXCPMPX с FYAIXCPMPX с LSIOXCPMPX с DCHYXCPMPX с THHYXCPMPX с MDHVX

Сравнение комиссий SDHY и CPMPX

SDHY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.

CPMPX
Changing Parameters Fund
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

Доходность на риск

SDHY vs. CPMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHY
Ранг доходности на риск SDHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CPMPX
Ранг доходности на риск CPMPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPMPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY c CPMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHYCPMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

3.37

-2.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

5.48

-4.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.89

-0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

4.84

-4.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

18.86

-16.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHY vs. CPMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа CPMPX равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY и CPMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHYCPMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

3.37

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.10

-0.76

Корреляция

Корреляция между SDHY и CPMPX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY и CPMPX

Дивидендная доходность SDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности CPMPX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		8.09%7.88%8.04%8.64%8.82%7.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPMPX
Changing Parameters Fund		3.82%3.83%0.00%4.26%5.03%4.24%6.94%2.85%1.71%3.32%2.25%1.51%

Просадки

Сравнение просадок SDHY и CPMPX

Максимальная просадка SDHY за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY и CPMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDHYCPMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-8.87%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-1.31%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-8.13%

-14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-1.83%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-1.87%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.34%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY и CPMPX

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDHYCPMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

0.70%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

1.38%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

1.90%

+8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

3.83%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

3.13%

+7.99%