Сравнение SDF.DE с CEPU
SDF.DE (K+S Aktiengesellschaft) and CEPU (Central Puerto S.A.) are both stocks. SDF.DE operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while CEPU operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, SDF.DE returned 6.27%/yr vs 49.55%/yr for CEPU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDF.DE и CEPU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDF.DE торгуется в EUR, в то время как CEPU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEPU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDF.DE показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у CEPU с доходностью -14.56%.
SDF.DE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- -3.89%
- 3 года*
- -5.17%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- -1.34%
- Всё время*
- 2.12%
CEPU
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -6.89%
- 6 месяцев
- -2.33%
- С начала года
- -14.56%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- 49.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам SDF.DE и CEPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDF.DE K+S Aktiengesellschaft | 14.61% | 19.93% | -23.13% | -17.52% | 21.87% | 94.99% | -29.47% | -28.29% | -28.34% |
CEPU Central Puerto S.A. | -14.56% | 6.44% | 71.36% | 66.16% | 107.23% | 24.60% | -49.02% | -44.33% | -37.86% |
Correlation
The correlation between SDF.DE and CEPU is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г. | 0.08 |
The correlation between SDF.DE and CEPU shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDF.DE vs. CEPU — Ранг доходности на риск
SDF.DE
CEPU
Сравнение SDF.DE c CEPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для K+S Aktiengesellschaft (SDF.DE) и Central Puerto S.A. (CEPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDF.DE | CEPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.72 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 1.69 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDF.DE и CEPU
Максимальная просадка SDF.DE за все время составила -92.07%, примерно равная максимальной просадке CEPU в -88.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDF.DE и CEPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDF.DE | CEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.07% | -88.69% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.42% | -41.15% | +11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.68% | -57.46% | +15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.08% | -57.46% | -10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.86% | -17.24% | -57.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.91% | -51.63% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.63% | 17.52% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDF.DE и CEPU
Текущая волатильность для K+S Aktiengesellschaft (SDF.DE) составляет 8.10%, в то время как у Central Puerto S.A. (CEPU) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что SDF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDF.DE | CEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 12.00% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.88% | 30.81% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.84% | 66.97% | -31.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.75% | 56.62% | -18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.64% | 60.83% | -22.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDF.DE и CEPU
Дивидендная доходность SDF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как CEPU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPU Central Puerto S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 8.91% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDF.DE K+S Aktiengesellschaft | 0.49% | 1.21% | 6.69% | 6.99% | 1.09% | 0.00% | 0.51% | 2.25% | 2.23% | 1.45% | 5.07% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDF.DE и CEPU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели K+S Aktiengesellschaft и Central Puerto S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SDF.DE and CEPU have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SDF.DE и CEPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор