Сравнение SDD с ORCS
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. SDD is passively managed, while ORCS is actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SDD charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности SDD и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
SDD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- -23.41%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -24.34%
- 5 лет*
- -19.04%
- 10 лет*
- -27.07%
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDD и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -33.52% | -10.25% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between SDD and ORCS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. ORCS — Ранг доходности на риск
SDD
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SDD c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDD | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDD и ORCS
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -50.25% | -49.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -5.29% | -94.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.97% | -16.25% | -70.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 59.95% | -24.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 59.95% | -16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 59.95% | -14.93% |
Сравнение комиссий SDD и ORCS
SDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и ORCS
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности ORCS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.47% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and ORCS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
SDD has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 1.08% for ORCS.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для SDD и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор