PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCP с NFLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDCP с NFLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDCP (Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF) and NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - SDCP is a Short-Term Bond fund actively managed by Virtus, while NFLT is a Multisector Bonds fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, SDCP returned 4.38% vs 7.11% for NFLT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SDCP charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for NFLT.

Доходность

Сравнение доходности SDCP и NFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDCP показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у NFLT с доходностью 1.50%.

SDCP

1 день
-0.10%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFLT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.11%
3 года*
7.38%
5 лет*
3.15%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDCP и NFLT

2026 (YTD)202520242023
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		1.06%5.37%5.24%1.98%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		1.50%8.77%6.05%4.19%

Correlation

The correlation between SDCP and NFLT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с SDSISDCP с TSECSDCP с NPFISDCP с FUSISDCP с PULTSDCP с MSTISDCP с USDX
Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с HTRBNFLT с OVBNFLT с BONDNFLT с NVDYNFLT с TLTNFLT с IGLBNFLT с BYLD

Доходность на риск

SDCP vs. NFLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCP c NFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCPNFLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
1.78

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
2.60

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.33

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

2.95

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.90

13.00

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCP vs. NFLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCP на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа NFLT равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCP и NFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCPNFLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

1.78

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

0.84

+1.82

Просадки

Сравнение просадок SDCP и NFLT

Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки NFLT в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и NFLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDCPNFLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.00%

-15.17%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-2.42%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.33%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-2.10%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.55%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCP и NFLT

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) составляет 0.30%, в то время как у Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что SDCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDCPNFLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

1.19%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

2.90%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

4.01%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.04%

4.43%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.04%

4.93%

-2.89%

Сравнение комиссий SDCP и NFLT

SDCP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NFLT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCP и NFLT

Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности NFLT в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.50%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.23%5.16%5.25%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDCP and NFLT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLT has higher volatility (1.19%) compared to SDCP (0.30%). In terms of maximum drawdown, SDCP dropped -1.00% vs NFLT's -15.17%.

On 1-year performance, NFLT leads with 7.11% vs 4.38% for SDCP. On fees, SDCP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SDCP has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFLT has performed better with a 7.11% return vs 4.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDCP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for NFLT.

NFLT has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 5.23% for SDCP.

SDCP is categorized as Short-Term Bond, while NFLT is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.35% for SDCP and 0.50% for NFLT.

SDCP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCP и NFLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор