Сравнение SDCP с ASGM
SDCP (Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both exchange-traded funds - SDCP is a Short-Term Bond fund actively managed by Virtus, while ASGM is a Tactical Allocation fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SDCP charges 0.35%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности SDCP и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDCP показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у ASGM с доходностью 22.52%.
SDCP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDCP и ASGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 1.06% | 1.77% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.52% | 11.57% |
Correlation
The correlation between SDCP and ASGM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCP vs. ASGM — Ранг доходности на риск
SDCP
ASGM
Сравнение SDCP c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCP | ASGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCP | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.66 | 2.95 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SDCP и ASGM
Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCP | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -6.62% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.53% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -1.22% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCP и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCP | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 15.67% | -14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.04% | 15.67% | -13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 15.67% | -13.63% |
Сравнение комиссий SDCP и ASGM
SDCP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCP и ASGM
Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности ASGM в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.69% | 4.52% | 0.00% | 0.00% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.23% | 5.16% | 5.25% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
SDCP and ASGM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDCP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDCP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
SDCP has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 3.69% for ASGM.
SDCP is categorized as Short-Term Bond, while ASGM is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.35% for SDCP and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для SDCP и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор