PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCI с EVMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDCI с EVMT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. SDCI is passively managed, while EVMT is actively managed. Over the past 3 years, SDCI returned 20.23%/yr vs 1.17%/yr for EVMT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SDCI charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for EVMT.

Доходность

Сравнение доходности SDCI и EVMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у EVMT с доходностью 4.92%.

SDCI

1 день
-0.43%
1 месяц
-7.26%
С начала года
19.77%
6 месяцев
17.11%
1 год
25.06%
3 года*
20.23%
5 лет*
19.28%
10 лет*
—

EVMT

1 день
-2.36%
1 месяц
-7.56%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.06%
1 год
31.03%
3 года*
1.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDCI и EVMT

2026 (YTD)2025202420232022
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		19.77%17.60%17.91%-0.88%1.36%
EVMT
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF		4.92%30.61%-10.50%-27.71%-16.95%

Correlation

The correlation between SDCI and EVMT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FFLCSDCI с FLSP
Часто сравнивают с EVMT:
EVMT с UNHUEVMT с APMUEVMT с CERYEVMT с ACLOEVMT с ILSEVMT с AGZDEVMT с SOXQ

Доходность на риск

SDCI vs. EVMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EVMT
Ранг доходности на риск EVMT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVMT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVMT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVMT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVMT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c EVMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDCIEVMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.01

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.75

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.44

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

11.60

-2.91

SDCI vs. EVMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVMT равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и EVMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDCI и EVMT

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки EVMT в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и EVMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDCIEVMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-48.34%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-9.05%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-29.38%

+17.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-27.57%

+17.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-34.58%

+23.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.68%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и EVMT

Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 3.14%, в то время как у Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDCIEVMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.40%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

13.90%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

15.50%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

20.46%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

20.46%

-3.41%

Сравнение комиссий SDCI и EVMT

SDCI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EVMT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и EVMT

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности EVMT в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EVMT
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF		11.25%11.80%3.62%5.49%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		3.07%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SDCI and EVMT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVMT has higher volatility (4.40%) compared to SDCI (3.14%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs EVMT's -48.34%.

On 3-year performance, SDCI leads with 20.23% vs 1.17% for EVMT. On fees, EVMT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SDCI has performed better with a 20.23% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVMT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for SDCI.

EVMT has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 3.07% for SDCI.

They also come from different issuers: USCF Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for SDCI and 0.59% for EVMT.

EVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCI и EVMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор