PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с WICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCZ с WICIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Allspring Special International Small Cap Fund (WICIX).

SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. WICIX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SCZ и WICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Allspring Special International Small Cap Fund (WICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCZ и WICIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		1.14%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%15.79%
WICIX
Allspring Special International Small Cap Fund		-6.58%19.23%-0.58%11.84%-21.38%12.97%10.28%13.65%

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у WICIX с доходностью -6.58%.

SCZ

1 день
3.06%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.20%
1 год
27.73%
3 года*
13.29%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.69%

WICIX

1 день
0.17%
1 месяц
-11.69%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.51%
1 год
5.78%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Allspring Special International Small Cap Fund

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с VWO
Часто сравнивают с WICIX:
WICIX с SPYWICIX с WFMIXWICIX с ARHBXWICIX с MECIXWICIX с SADIXWICIX с EKBAXWICIX с FIQIX

Сравнение комиссий SCZ и WICIX

SCZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WICIX в 1.05%.

WICIX
Allspring Special International Small Cap Fund
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Доходность на риск

SCZ vs. WICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WICIX
Ранг доходности на риск WICIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WICIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WICIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WICIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WICIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WICIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c WICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Allspring Special International Small Cap Fund (WICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZWICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.32

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.51

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

0.28

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

1.00

+8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. WICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа WICIX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и WICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZWICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.32

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.01

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.04

Корреляция

Корреляция между SCZ и WICIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и WICIX

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности WICIX в 5.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.26%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
WICIX
Allspring Special International Small Cap Fund		5.48%5.12%2.52%1.70%1.20%1.36%0.67%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и WICIX

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки WICIX в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и WICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCZWICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-40.70%

-21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.67%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-40.70%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-12.15%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-14.28%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.58%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и WICIX

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Allspring Special International Small Cap Fund (WICIX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCZWICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

5.70%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

9.57%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

14.19%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

15.43%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

16.97%

+0.38%