Сравнение SCZ с APM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Andean Precious Metals Corp (APM.TO).

SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SCZ и APM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Andean Precious Metals Corp (APM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCZ и APM.TO

	2026 (YTD)	2025
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	1.14%	32.08%
APM.TO Andean Precious Metals Corp	-29.70%	813.19%

Разные валюты инструментов

SCZ торгуется в USD, в то время как APM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у APM.TO с доходностью -29.70%.

SCZ

1 день: 3.06%

1 месяц: -8.53%

С начала года: 1.14%

6 месяцев: 4.20%

1 год: 27.73%

3 года*: 13.29%

5 лет*: 4.46%

10 лет*: 7.69%

APM.TO

1 день: 10.26%

1 месяц: -35.04%

С начала года: -29.70%

6 месяцев: -16.16%

1 год: 346.61%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Название символа

Andean Precious Metals Corp

Часто сравнивают с SCZ:

SCZ с VSS SCZ с AVDV SCZ с IWM SCZ с IEFA SCZ с VPL SCZ с IDEV SCZ с VWO

Часто сравнивают с APM.TO:

APM.TO с DSVSF APM.TO с ASM.TO APM.TO с SBI.TO APM.TO с BVN APM.TO с AAG.V APM.TO с KGC APM.TO с CDE

Доходность на риск

SCZ vs. APM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCZ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APM.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c APM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Andean Precious Metals Corp (APM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SCZ	APM.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.71	4.18	-2.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.31	3.51	-1.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.47	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.29	6.55	-4.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.00	21.83	-12.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. APM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа APM.TO равного 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и APM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SCZ	APM.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.71	4.18	-2.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.44	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	4.32	-4.07

Корреляция

Корреляция между SCZ и APM.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и APM.TO

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как APM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	3.26%	3.30%	3.50%	2.96%	1.99%	2.96%	1.52%	3.52%	2.79%	2.38%	2.82%	2.06%
APM.TO Andean Precious Metals Corp	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и APM.TO

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки APM.TO в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и APM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	SCZ	APM.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.86%	-51.34%	-10.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.43%	-51.34%	+39.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.87%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.07%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.53%	-40.14%	+31.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.17%	-9.06%	-4.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.91%	15.29%	-12.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и APM.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 7.37%, в то время как у Andean Precious Metals Corp (APM.TO) волатильность равна 27.32%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SCZ	APM.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.37%	27.32%	-19.95%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.71%	61.05%	-50.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.38%	83.63%	-67.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.62%	80.38%	-63.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.35%	80.38%	-63.03%

Сравнение SCZ с APM.TO

Доходность

Сравнение доходности SCZ и APM.TO

Сравнение доходности по годам SCZ и APM.TO

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

SCZ

APM.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

SCZ vs. APM.TO — Ранг доходности на риск

SCZ

APM.TO

Сравнение SCZ c APM.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SCZ vs. APM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и APM.TO

Просадки

Сравнение просадок SCZ и APM.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и APM.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)