Сравнение SCYR.MC с ^IBEX
SCYR.MC (Sacyr SA) is a stock, while ^IBEX (IBEX 35 Index) is an index. Over the past 10 years, SCYR.MC returned 13.77%/yr vs 7.55%/yr for ^IBEX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SCYR.MC и ^IBEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCYR.MC показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции SCYR.MC превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 13.77% против 7.55% соответственно.
SCYR.MC
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 13.77%
^IBEX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 28.67%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам SCYR.MC и ^IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCYR.MC Sacyr SA | 18.29% | 25.34% | 5.50% | 24.93% | 18.09% | 19.83% | -19.97% | 55.37% | -23.50% | 9.48% |
^IBEX IBEX 35 Index | 5.59% | 49.27% | 14.78% | 22.76% | -5.56% | 7.93% | -15.45% | 11.82% | -14.97% | 7.40% |
Correlation
The correlation between SCYR.MC and ^IBEX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1991 г. | 0.56 |
The correlation between SCYR.MC and ^IBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCYR.MC vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск
SCYR.MC
^IBEX
Сравнение SCYR.MC c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sacyr SA (SCYR.MC) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCYR.MC | ^IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.99 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 9.92 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCYR.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.82 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.26 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SCYR.MC и ^IBEX
Максимальная просадка SCYR.MC за все время составила -97.28%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYR.MC и ^IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCYR.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.28% | -62.65% | -34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -9.64% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | -12.60% | -10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -21.76% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.01% | -45.16% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.45% | -1.19% | -80.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.77% | -28.32% | -29.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.90% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCYR.MC и ^IBEX
Sacyr SA (SCYR.MC) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SCYR.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCYR.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 4.44% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 13.16% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 15.88% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 16.30% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 18.50% | +13.75% |
Часто задаваемые вопросы
SCYR.MC and ^IBEX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SCYR.MC и ^IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор