Сравнение SCYR.MC с ^IBEX
SCYR.MC (Sacyr SA) is a stock, while ^IBEX (IBEX 35 Index) is an index. Over the past 10 years, SCYR.MC returned 17.24%/yr vs 8.37%/yr for ^IBEX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SCYR.MC и ^IBEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCYR.MC показывает доходность 26.40%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции SCYR.MC превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 17.24% против 8.37% соответственно.
SCYR.MC
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 21.11%
- С начала года
- 26.40%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 24.54%
- 10 лет*
- 17.24%
- Всё время*
- -7.42%
^IBEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 11.03%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- 8.37%
- Всё время*
- 5.98%
Сравнение доходности по годам SCYR.MC и ^IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCYR.MC Sacyr SA | 26.40% | 26.48% | 6.20% | 29.56% | 18.94% | 21.16% | -17.86% | 57.26% | -24.62% | 13.09% |
^IBEX IBEX 35 Index | 11.03% | 49.27% | 14.78% | 22.76% | -5.56% | 7.93% | -15.45% | 11.82% | -14.97% | 7.40% |
Correlation
The correlation between SCYR.MC and ^IBEX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2006 г. | 0.61 |
The correlation between SCYR.MC and ^IBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCYR.MC vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск
SCYR.MC
^IBEX
Сравнение SCYR.MC c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sacyr SA (SCYR.MC) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCYR.MC | ^IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.82 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 12.83 | -4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCYR.MC и ^IBEX
Максимальная просадка SCYR.MC за все время составила -97.70%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYR.MC и ^IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCYR.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.70% | -62.65% | -35.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -9.64% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.60% | -12.60% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -20.93% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.14% | -45.16% | -14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.08% | -3.20% | -75.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.60% | -29.20% | -56.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 2.89% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCYR.MC и ^IBEX
Sacyr SA (SCYR.MC) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что SCYR.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCYR.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 4.00% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 13.86% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 16.08% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 16.30% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 17.95% | +13.36% |
Часто задаваемые вопросы
SCYR.MC and ^IBEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SCYR.MC и ^IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор