Сравнение SCVAX с SCYVX
SCVAX (Allspring Small Company Value Fund) and SCYVX (AB Small Cap Value Portfolio) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SCVAX returned 9.89%/yr vs 9.24%/yr for SCYVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SCVAX charges 1.15%/yr vs 0.92%/yr for SCYVX.
Доходность
Сравнение доходности SCVAX и SCYVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCVAX показывает доходность 19.98%, что значительно ниже, чем у SCYVX с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции SCVAX превзошли акции SCYVX по среднегодовой доходности: 9.89% против 9.24% соответственно.
SCVAX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 11.50%
- С начала года
- 19.98%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.89%
SCYVX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 17.44%
- С начала года
- 27.16%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение доходности по годам SCVAX и SCYVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCVAX Allspring Small Company Value Fund | 19.98% | 1.75% | 8.22% | 15.19% | -12.13% | 36.81% | 1.99% | 22.20% | -14.18% | 11.58% |
SCYVX AB Small Cap Value Portfolio | 27.16% | -0.02% | 11.46% | 7.82% | -16.68% | 35.56% | 3.45% | 25.72% | -16.43% | 8.97% |
Correlation
The correlation between SCVAX and SCYVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between SCVAX and SCYVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCVAX vs. SCYVX — Ранг доходности на риск
SCVAX
SCYVX
Сравнение SCVAX c SCYVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCVAX | SCYVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.69 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 10.94 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCVAX и SCYVX
Максимальная просадка SCVAX за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки SCYVX в -47.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCVAX и SCYVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCVAX | SCYVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -47.74% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -8.71% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.83% | -27.12% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.83% | -29.12% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.64% | -47.74% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.15% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -9.37% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.94% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCVAX и SCYVX
Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) имеют волатильность 3.61% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCVAX | SCYVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.77% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 11.44% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 17.10% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 21.63% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 23.89% | -0.78% |
Сравнение комиссий SCVAX и SCYVX
SCVAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SCYVX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCVAX и SCYVX
Дивидендная доходность SCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности SCYVX в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCVAX Allspring Small Company Value Fund | 4.90% | 5.88% | 8.23% | 0.77% | 4.33% | 6.02% | 0.39% | 0.48% | 0.71% | 0.30% | 0.04% | 0.13% |
SCYVX AB Small Cap Value Portfolio | 3.83% | 4.87% | 4.23% | 0.52% | 5.15% | 7.39% | 0.55% | 5.37% | 6.44% | 5.67% | 0.54% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SCVAX and SCYVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCYVX has higher volatility (3.77%) compared to SCVAX (3.61%). In terms of maximum drawdown, SCVAX dropped -70.30% vs SCYVX's -47.74%.
SCYVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCVAX и SCYVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор