PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCVAX с ICISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCVAX с ICISX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCVAX (Allspring Small Company Value Fund) and ICISX (VY Columbia Small Cap Value II Portfolio) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SCVAX returned 9.89%/yr vs 10.81%/yr for ICISX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SCVAX charges 1.15%/yr vs 0.92%/yr for ICISX.

Доходность

Сравнение доходности SCVAX и ICISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCVAX показывает доходность 19.98%, что значительно ниже, чем у ICISX с доходностью 25.05%. За последние 10 лет акции SCVAX уступали акциям ICISX по среднегодовой доходности: 9.89% против 10.81% соответственно.

SCVAX

1 день
0.56%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
11.50%
С начала года
19.98%
1 год
25.06%
3 года*
13.27%
5 лет*
8.27%
10 лет*
9.89%

ICISX

1 день
0.63%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
17.66%
С начала года
25.05%
1 год
38.72%
3 года*
17.07%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCVAX и ICISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		19.98%1.75%8.22%15.19%-12.13%36.81%1.99%22.20%-14.18%11.58%
ICISX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio		25.05%8.38%11.15%14.13%-13.57%34.53%9.95%20.26%-17.54%11.24%

Correlation

The correlation between SCVAX and ICISX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2006 г.

0.96

The correlation between SCVAX and ICISX shifts across timeframes, from 0.86 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Small Company Value Fund

VY Columbia Small Cap Value II Portfolio

Часто сравнивают с SCVAX:
SCVAX с APGZXSCVAX с AVUVSCVAX с QQQSCVAX с ^GSPCSCVAX с SADIXSCVAX с VOOSCVAX с EKJAX
Часто сравнивают с ICISX:
ICISX с HRTVXICISX с IRLNXICISX с RYPNXICISX с ATLAXICISX с NSDVXICISX с RYSEXICISX с IIRLX

Доходность на риск

SCVAX vs. ICISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCVAX
Ранг доходности на риск SCVAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCVAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCVAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCVAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ICISX
Ранг доходности на риск ICISX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICISX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICISX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICISX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICISX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCVAX c ICISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCVAXICISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.59

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.70

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.57

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

16.00

-6.30

SCVAX vs. ICISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCVAX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа ICISX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCVAX и ICISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCVAX и ICISX

Максимальная просадка SCVAX за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки ICISX в -59.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCVAX и ICISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCVAXICISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.30%

-59.91%

-10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-9.50%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-28.05%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-28.05%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-49.01%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

0.00%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-10.76%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.63%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SCVAX и ICISX

Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) имеют волатильность 3.61% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCVAXICISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.65%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

11.84%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

16.91%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

21.56%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

23.60%

-0.49%

Сравнение комиссий SCVAX и ICISX

SCVAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ICISX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCVAX и ICISX

Дивидендная доходность SCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности ICISX в 22.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICISX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio		22.35%27.95%11.14%7.68%17.24%0.74%4.30%13.90%14.67%4.45%4.26%0.62%
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		4.90%5.88%8.23%0.77%4.33%6.02%0.39%0.48%0.71%0.30%0.04%0.13%

Часто задаваемые вопросы

SCVAX and ICISX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICISX has higher volatility (3.65%) compared to SCVAX (3.61%). In terms of maximum drawdown, SCVAX dropped -70.30% vs ICISX's -59.91%.

ICISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCVAX и ICISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор