PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCUS с SPTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCUS и SPTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCUS показывает доходность 1.43%, а SPTU немного выше – 1.48%.


SCUS

1 день
-0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPTU

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.81%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCUS и SPTU


Correlation

The correlation between SCUS and SPTU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Ultra-Short Income ETF

State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF

Доходность на риск

SCUS vs. SPTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCUS
Ранг доходности на риск SCUS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCUS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCUS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCUS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCUS: 9999
Ранг коэф-та Мартина

SPTU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCUS c SPTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCUSSPTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

111.55

SCUS vs. SPTU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCUSSPTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.42

11.82

-5.40

Просадки

Сравнение просадок SCUS и SPTU

Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и SPTU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCUSSPTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.17%

-0.04%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.00%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCUS и SPTU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCUSSPTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

0.32%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

0.32%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

0.32%

+0.38%

Сравнение комиссий SCUS и SPTU

SCUS берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCUS и SPTU

Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SPTU в 2.36%


ПозицияTTM20252024
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF
3.91%4.17%1.62%
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF
2.36%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SCUS and SPTU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for SCUS.

SCUS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.36% for SPTU.

They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.14% for SCUS and 0.05% for SPTU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCUS и SPTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор